PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGA с GTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGA с GTO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGA (United States Gasoline Fund LP) and GTO (Invesco Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline, while GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco. UGA is passively managed, while GTO is actively managed. Over the past 10 years, UGA returned 14.43%/yr vs 2.93%/yr for GTO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. UGA charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for GTO.

Доходность

Сравнение доходности UGA и GTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Gasoline Fund LP (UGA) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGA показывает доходность 75.49%, что значительно выше, чем у GTO с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции GTO по среднегодовой доходности: 14.43% против 2.93% соответственно.

UGA

1 день
-0.19%
1 месяц
-12.35%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.35%
1 год
80.94%
3 года*
22.21%
5 лет*
25.10%
10 лет*
14.43%

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGA и GTO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGA
United States Gasoline Fund LP		75.49%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%10.86%11.65%-0.26%7.41%

Correlation

The correlation between UGA and GTO is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2016 г.

-0.10

Over the past year, the inverse relationship between UGA and GTO has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Gasoline Fund LP

Invesco Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS
Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIX

Доходность на риск

UGA vs. GTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGA c GTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGAGTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.88

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.80

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

2.36

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

7.50

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGA vs. GTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и GTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGAGTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.88

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.01

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.52

-0.40

Просадки

Сравнение просадок UGA и GTO

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и GTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGAGTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-20.61%

-65.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-2.73%

-12.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-5.98%

-20.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-20.61%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

-20.61%

-55.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.35%

-1.62%

-10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.76%

-4.80%

-31.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

0.86%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UGA и GTO

United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Invesco Total Return Bond ETF (GTO) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGAGTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

1.19%

+10.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.41%

2.50%

+27.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.14%

3.43%

+31.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.38%

5.68%

+28.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

5.58%

+31.69%

Сравнение комиссий UGA и GTO

UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGA и GTO

UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGA and GTO have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.66%) compared to GTO (1.19%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs GTO's -20.61%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.43% vs 2.93% for GTO. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GTO has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.43% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

GTO has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.00% for UGA.

UGA is categorized as Oil & Gas, while GTO is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for UGA and 0.35% for GTO.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGA и GTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор