Сравнение UGA с EOG

С начала года, UGA показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у EOG с доходностью 35.00%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции EOG по среднегодовой доходности: 14.86% против 10.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа EOG равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и EOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UGA и EOG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и EOG.

United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с EOG Resources, Inc. (EOG) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.