PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EOG с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EOG с EPD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOG или EPD.

Корреляция

Корреляция между EOG и EPD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EOG и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOG Resources, Inc. (EOG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,000.00%
3,463.15%
EOG
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EOG:

-0.46

EPD:

0.87

Коэф-т Сортино

EOG:

-0.46

EPD:

1.22

Коэф-т Омега

EOG:

0.94

EPD:

1.18

Коэф-т Кальмара

EOG:

-0.56

EPD:

1.03

Коэф-т Мартина

EOG:

-1.52

EPD:

3.82

Индекс Язвы

EOG:

8.72%

EPD:

4.13%

Дневная вол-ть

EOG:

28.88%

EPD:

18.27%

Макс. просадка

EOG:

-77.13%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

EOG:

-15.97%

EPD:

-8.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EOG:

$62.58B

EPD:

$67.79B

EPS

EOG:

$11.25

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

EOG:

10.05

EPD:

11.61

Коэффициент PEG

EOG:

66.45

EPD:

2.99

Коэффициент P/S

EOG:

2.67

EPD:

1.21

Коэффициент P/B

EOG:

2.12

EPD:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

EOG:

$17.57B

EPD:

$41.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

EOG:

$12.22B

EPD:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

EOG:

$9.09B

EPD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, EOG показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 4.32% против 6.19% соответственно.

EOG

С начала года

-5.36%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-4.97%

1 год

-13.30%

5 лет

24.74%

10 лет

4.32%

EPD

С начала года

1.63%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

11.37%

1 год

15.75%

5 лет

19.91%

10 лет

6.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EOG и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EOG
Ранг риск-скорректированной доходности EOG, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EOG c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EOG, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EOG: -0.46
EPD: 0.87
Коэффициент Сортино EOG, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EOG: -0.46
EPD: 1.22
Коэффициент Омега EOG, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EOG: 0.94
EPD: 1.18
Коэффициент Кальмара EOG, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EOG: -0.56
EPD: 1.03
Коэффициент Мартина EOG, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EOG: -1.52
EPD: 3.82

Показатель коэффициента Шарпа EOG на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOG и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.87
EOG
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOG и EPD

Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности EPD в 6.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EOG
EOG Resources, Inc.		3.30%2.97%4.80%6.79%4.07%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%0.56%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.69%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок EOG и EPD

Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.97%
-8.33%
EOG
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности EOG и EPD

EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.33%
11.86%
EOG
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EOG и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию