Сравнение EOG с SJM
EOG (EOG Resources, Inc.) and SJM (The J. M. Smucker Company) are both stocks. EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SJM operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EOG returned 8.62%/yr vs 0.39%/yr for SJM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOG и SJM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 30.70%, что значительно выше, чем у SJM с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции EOG превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 8.62% против 0.39% соответственно.
EOG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 30.70%
- 6 месяцев
- 31.98%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 8.62%
SJM
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- -6.25%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 0.39%
Сравнение доходности по годам EOG и SJM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 30.70% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
SJM The J. M. Smucker Company | 15.34% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
Correlation
The correlation between EOG and SJM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1994 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
EOG:
$72.17B
SJM:
$11.79B
EOG:
$10.16
SJM:
-$1.30
EOG:
3.11
SJM:
1.30
EOG:
2.34
SJM:
2.13
EOG:
$23.48B
SJM:
$9.05B
EOG:
$11.38B
SJM:
$3.03B
EOG:
$14.73B
SJM:
$360.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOG vs. SJM — Ранг доходности на риск
EOG
SJM
Сравнение EOG c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOG | SJM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.80 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 1.95 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOG и SJM
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и SJM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOG | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.13% | -45.67% | -31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.51% | -22.82% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | -35.16% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -38.11% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | -38.11% | -39.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -22.79% | +13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -13.48% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 9.39% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и SJM
Текущая волатильность для EOG Resources, Inc. (EOG) составляет 9.07%, в то время как у The J. M. Smucker Company (SJM) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что EOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOG | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 13.16% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 21.41% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 28.14% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.83% | 24.41% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.13% | 24.53% | +14.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и SJM
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SJM в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 2.99% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
SJM The J. M. Smucker Company | 3.98% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и SJM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EOG и SJM
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 941.10M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -542.70M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности -23.9%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в 388.10M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
Часто задаваемые вопросы
EOG and SJM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJM has higher volatility (13.16%) compared to EOG (9.07%). In terms of maximum drawdown, EOG dropped -77.13% vs SJM's -45.67%.
SJM currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOG и SJM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор