PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGA с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGA с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGA (United States Gasoline Fund LP) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both Oil & Gas funds - UGA tracks the Front Month Unleaded Gasoline while DBE tracks the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGA returned 14.43%/yr vs 12.03%/yr for DBE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UGA charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности UGA и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Gasoline Fund LP (UGA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGA показывает доходность 75.49%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции DBE по среднегодовой доходности: 14.43% против 12.03% соответственно.

UGA

1 день
-0.19%
1 месяц
-12.35%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.35%
1 год
80.94%
3 года*
22.21%
5 лет*
25.10%
10 лет*
14.43%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGA и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGA
United States Gasoline Fund LP		75.49%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between UGA and DBE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г.

0.88

The correlation between UGA and DBE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Gasoline Fund LP

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

UGA vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGA c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.43

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.96

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

5.89

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

11.53

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGA vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGA на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBE равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGA и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGADBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.09

+0.03

Просадки

Сравнение просадок UGA и DBE

Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-86.69%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.41%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-23.89%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-38.74%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

-60.84%

-15.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.35%

-30.27%

+17.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.76%

-57.31%

+20.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

7.35%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UGA и DBE

Текущая волатильность для United States Gasoline Fund LP (UGA) составляет 11.66%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что UGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

12.95%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.41%

30.86%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.14%

34.97%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.38%

29.39%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

28.33%

+8.94%

Сравнение комиссий UGA и DBE

UGA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGA и DBE

UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UGA and DBE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to UGA (11.66%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.43% vs 12.03% for DBE. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.43% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for UGA.

UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for UGA and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGA и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор