Сравнение UGA с DBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Gasoline Fund LP (UGA) и Invesco DB Energy Fund (DBE).
UGA и DBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGA и DBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGA и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 61.19%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 64.73%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции DBE по среднегодовой доходности: 14.86% против 13.08% соответственно.
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGA и DBE
UGA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Доходность на риск
UGA vs. DBE — Ранг доходности на риск
UGA
DBE
Сравнение UGA c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGA | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.69 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.31 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 3.57 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 6.35 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.08 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между UGA и DBE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и DBE
UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок UGA и DBE
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и DBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -86.69% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -14.70% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -38.74% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | -60.84% | -15.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -37.46% | +31.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -57.53% | +20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 8.27% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и DBE
United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 17.28%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 17.28% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 25.46% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.35% | 31.68% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 28.57% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 27.87% | +9.13% |