Сравнение UGA с CVX
UGA (United States Gasoline Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline, while CVX (Chevron Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UGA returned 14.54%/yr vs 10.49%/yr for CVX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UGA и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 66.14%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 20.62%. За последние 10 лет акции UGA превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 14.54% против 10.49% соответственно.
UGA
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -16.44%
- С начала года
- 66.14%
- 6 месяцев
- 64.36%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 14.54%
CVX
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 20.62%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам UGA и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 66.14% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
CVX Chevron Corporation | 20.62% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between UGA and CVX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.48 |
The correlation between UGA and CVX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGA vs. CVX — Ранг доходности на риск
UGA
CVX
Сравнение UGA c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGA | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.07 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 5.03 | +4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGA и CVX
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGA | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -55.77% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -13.99% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -20.64% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -24.95% | -13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | -55.77% | -20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -13.78% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.71% | -11.39% | -25.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 5.75% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и CVX
United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGA | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 8.49% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.65% | 18.27% | +12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.24% | 22.42% | +12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.44% | 25.20% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.26% | 29.19% | +8.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и CVX
UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.87% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGA and CVX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (10.34%) compared to CVX (8.49%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs CVX's -55.77%.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGA и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор