Сравнение UFPT с OEF
UFPT (UFP Technologies, Inc.) is a stock, while OEF (iShares S&P 100 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Over the past 10 years, UFPT returned 27.27%/yr vs 16.63%/yr for OEF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UFPT показывает доходность 5.61%, а OEF немного ниже – 5.60%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции OEF по среднегодовой доходности: 27.27% против 16.63% соответственно.
UFPT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- 27.27%
OEF
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение доходности по годам UFPT и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 5.61% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 5.60% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
Correlation
The correlation between UFPT and OEF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2000 г. | 0.26 |
The correlation between UFPT and OEF shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. OEF — Ранг доходности на риск
UFPT
OEF
Сравнение UFPT c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPT | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.15 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 8.71 | -8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPT и OEF
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -54.11% | -34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -11.06% | -19.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -19.80% | -28.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -26.47% | -21.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -31.44% | -16.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.58% | -4.48% | -30.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -11.74% | -20.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 2.73% | +14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и OEF
UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 5.27% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.66% | 10.57% | +20.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 13.42% | +30.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.31% | 17.81% | +26.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.57% | 18.48% | +21.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и OEF
UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.89% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UFPT and OEF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPT has higher volatility (8.94%) compared to OEF (5.27%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs OEF's -54.11%.
OEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор