Сравнение UFPT с ALAR
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, UFPT returned 32.56%/yr vs -9.31%/yr for ALAR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у ALAR с доходностью 12.24%.
UFPT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- 27.36%
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFPT и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 5.81% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | -11.26% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
Correlation
The correlation between UFPT and ALAR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.83B
ALAR:
$57.11M
UFPT:
$8.81
ALAR:
$0.15
UFPT:
26.67
ALAR:
63.47
UFPT:
0.50
ALAR:
0.19
UFPT:
3.01
ALAR:
1.61
UFPT:
4.17
ALAR:
1.71
UFPT:
$608.85M
ALAR:
$45.33M
UFPT:
$172.62M
ALAR:
$26.25M
UFPT:
$111.39M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. ALAR — Ранг доходности на риск
UFPT
ALAR
Сравнение UFPT c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPT | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.20 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.33 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPT и ALAR
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -99.95% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -67.10% | +36.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -87.82% | +39.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -90.25% | +41.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.45% | -99.69% | +65.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -95.59% | +63.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.84% | 41.70% | -24.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и ALAR
Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 8.18%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 34.31%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 34.31% | -26.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 55.30% | -25.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 77.25% | -33.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 96.97% | -52.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.56% | 104.75% | -65.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и ALAR
Ни UFPT, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и ALAR
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and ALAR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to UFPT (8.18%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs ALAR's -99.95%.
UFPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор