Сравнение UFPI с XLE
UFPI (UFP Industries, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, UFPI returned 11.42%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPI и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPI показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 11.42% против 9.47% соответственно.
UFPI
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- -16.72%
- С начала года
- -1.53%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- -3.08%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 11.42%
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам UFPI и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | -1.53% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.29% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between UFPI and XLE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.34 |
The correlation between UFPI and XLE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPI vs. XLE — Ранг доходности на риск
UFPI
XLE
Сравнение UFPI c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPI | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.45 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 6.58 | -7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPI и XLE
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -71.26% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -14.98% | -16.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.90% | -20.14% | -21.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -26.04% | -15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -66.81% | +21.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.43% | -8.20% | -26.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.30% | -17.95% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 5.57% | +11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и XLE
UFP Industries, Inc. (UFPI) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что UFPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 6.10% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 16.65% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 20.96% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.93% | 25.87% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.05% | 29.58% | +5.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и XLE
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности XLE в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.60% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
UFPI and XLE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPI has higher volatility (11.53%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, UFPI dropped -80.64% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPI и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор