PortfoliosLab logo
Сравнение UFPI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UFPI и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности UFPI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Industries, Inc. (UFPI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4,839.29%
2,044.71%
UFPI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPI:

-0.49

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

UFPI:

-0.52

SPY:

0.90

Коэф-т Омега

UFPI:

0.94

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

UFPI:

-0.52

SPY:

0.57

Коэф-т Мартина

UFPI:

-1.08

SPY:

2.24

Индекс Язвы

UFPI:

14.43%

SPY:

4.82%

Дневная вол-ть

UFPI:

33.22%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

UFPI:

-80.64%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

UFPI:

-28.78%

SPY:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, UFPI показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.39% против 12.33% соответственно.


UFPI

С начала года

-12.32%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-25.69%

1 год

-16.18%

5 лет

19.12%

10 лет

19.39%

SPY

С начала года

-3.30%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.65%

5 лет

15.81%

10 лет

12.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UFPI
Ранг риск-скорректированной доходности UFPI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа UFPI на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.49
0.54
UFPI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPI и SPY

Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SPY в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.36%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок UFPI и SPY

Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.78%
-7.53%
UFPI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности UFPI и SPY

UFP Industries, Inc. (UFPI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 11.86% и 12.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.86%
12.36%
UFPI
SPY