PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UFPI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UFPI и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение UFPI с SPY

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Industries, Inc. (UFPI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPI или SPY.

Доходность

Сравнение доходности UFPI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Industries, Inc. (UFPI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPI:

-0.49

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

UFPI:

-0.51

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

UFPI:

0.94

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

UFPI:

-0.52

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

UFPI:

-1.00

SPY:

2.57

Индекс Язвы

UFPI:

15.76%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

UFPI:

33.84%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

UFPI:

-80.64%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

UFPI:

-29.42%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, UFPI показывает доходность -13.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.30% против 12.73% соответственно.

UFPI

С начала года

-13.11%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-27.80%

1 год

-16.40%

3 года

9.27%

5 лет

17.54%

10 лет

19.30%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.56%

1 год

14.21%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UFP Industries, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPI
Ранг риск-скорректированной доходности UFPI, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UFPI на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPI и SPY

Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UFPI
UFP Industries, Inc.		1.37%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок UFPI и SPY

Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UFPI и SPY

UFP Industries, Inc. (UFPI) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что UFPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...