PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UFPI с COKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


UFPICOKE
Дох-ть с нач. г.-0.13%17.29%
Дох-ть за 1 год22.60%73.93%
Дох-ть за 3 года22.87%38.72%
Дох-ть за 5 лет29.69%30.84%
Дох-ть за 10 лет24.80%31.89%
Коэф-т Шарпа0.802.13
Дневная вол-ть30.40%33.72%
Макс. просадка-80.64%-68.30%
Текущая просадка-1.58%-3.81%

Фундаментальные показатели


UFPICOKE
Рыночная капитализация$7.27B$9.35B
EPS$8.05$48.57
Цена/прибыль14.6221.98
PEG коэффициент1.880.00
Общая выручка (12 мес.)$4.99B$4.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$986.62M$1.94B
EBITDA (12 мес.)$531.40M$766.03M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между UFPI и COKE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UFPI и COKE

С начала года, UFPI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 17.29%. За последние 10 лет акции UFPI уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: 24.80% против 31.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6,011.47%
4,703.27%
UFPI
COKE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UFP Industries, Inc.

Coca-Cola Consolidated, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UFPI c COKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UFPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UFPI, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UFPI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UFPI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UFPI, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UFPI, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.23
COKE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COKE, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COKE, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COKE, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COKE, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COKE, с текущим значением в 8.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.72

Сравнение коэффициента Шарпа UFPI и COKE

Показатель коэффициента Шарпа UFPI на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа COKE равного 2.13. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UFPI и COKE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.80
2.13
UFPI
COKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPI и COKE

Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности COKE в 1.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.01%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%0.79%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
1.64%0.48%0.19%0.16%0.37%0.34%0.55%0.45%0.55%0.53%1.11%1.33%

Просадки

Сравнение просадок UFPI и COKE

Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки COKE в -68.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и COKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.58%
-3.81%
UFPI
COKE

Волатильность

Сравнение волатильности UFPI и COKE

UFP Industries, Inc. (UFPI) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что UFPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
11.03%
8.37%
UFPI
COKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPI и COKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию