PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UFPI с COKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UFPI и COKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Industries, Inc. (UFPI) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPI показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции UFPI уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: 12.05% против 30.65% соответственно.


UFPI

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-11.19%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-16.09%
3 года*
-0.25%
5 лет*
2.18%
10 лет*
12.05%

COKE

1 день
-3.99%
1 месяц
-20.95%
С начала года
11.40%
6 месяцев
3.06%
1 год
59.26%
3 года*
38.35%
5 лет*
32.94%
10 лет*
30.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPI и COKE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPI
UFP Industries, Inc.
-11.19%-18.03%-9.30%60.27%-12.85%67.07%17.59%85.60%-30.20%11.49%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
11.40%22.63%38.75%82.92%-17.09%133.24%-5.87%60.74%-17.10%20.94%

Correlation

The correlation between UFPI and COKE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 1993 г.

0.24

The correlation between UFPI and COKE shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPI:

$4.58B

COKE:

$11.34B

EPS

UFPI:

$4.62

COKE:

$7.14

Коэффициент P/E

UFPI:

17.36

COKE:

23.86

Коэффициент P/S

UFPI:

0.74

COKE:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

UFPI:

$6.19B

COKE:

$7.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPI:

$1.03B

COKE:

$2.95B

EBITDA (12 мес.)

UFPI:

$524.99M

COKE:

$1.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UFP Industries, Inc.

Coca-Cola Consolidated, Inc.

Доходность на риск

UFPI vs. COKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UFPI
Ранг доходности на риск UFPI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI: 1919
Ранг коэф-та Мартина

COKE
Ранг доходности на риск COKE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPI c COKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UFPICOKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.43

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

7.38

-8.45

UFPI vs. COKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPI на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа COKE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPI и COKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UFPICOKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.74

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.88

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.83

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.17

Просадки

Сравнение просадок UFPI и COKE

Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и COKE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UFPICOKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.64%

-54.32%

-26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.29%

-24.56%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.90%

-27.38%

-14.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-35.52%

-6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-51.71%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.87%

-21.40%

-19.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.27%

-18.88%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.00%

8.06%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPI и COKE

Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 7.80%, в то время как у Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UFPICOKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

19.00%

-11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

29.06%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.55%

34.43%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.66%

37.45%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.01%

37.12%

-2.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPI и COKE

Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности COKE в 0.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
0.59%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.77%1.54%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPI и COKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.46B
1.85B
(UFPI) Общая выручка
(COKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFPI и COKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UFP Industries, Inc. и Coca-Cola Consolidated, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
16.1%
39.4%
Активы портфеля
UFPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.

COKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

UFPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

COKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

UFPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

COKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.


Часто задаваемые вопросы


UFPI and COKE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COKE has higher volatility (19.00%) compared to UFPI (7.80%). In terms of maximum drawdown, UFPI dropped -80.64% vs COKE's -54.32%.

COKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPI и COKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор