PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COKE с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


COKEAAPL
Дох-ть с нач. г.42.54%12.62%
Дох-ть за 1 год105.50%24.06%
Дох-ть за 3 года52.08%13.92%
Дох-ть за 5 лет36.50%32.34%
Дох-ть за 10 лет33.94%25.39%
Коэф-т Шарпа3.131.06
Дневная вол-ть31.91%22.19%
Макс. просадка-68.35%-81.80%
Текущая просадка-4.35%-7.90%

Фундаментальные показатели


COKEAAPL
Рыночная капитализация$11.36B$3.38T
EPS$54.02$6.57
Цена/прибыль24.0133.87
PEG коэффициент0.002.14
Общая выручка (12 мес.)$6.73B$385.60B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.66B$177.23B
EBITDA (12 мес.)$1.07B$131.78B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между COKE и AAPL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COKE и AAPL

С начала года, COKE показывает доходность 42.54%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 33.94% против 25.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9,018.49%
253,432.86%
COKE
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COKE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COKE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COKE, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COKE, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.004.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COKE, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COKE, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COKE, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0017.01
AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.003.35

Сравнение коэффициента Шарпа COKE и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 1.06. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа COKE и AAPL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.15
1.06
COKE
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и AAPL

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности AAPL в 0.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
1.39%0.54%0.19%0.16%0.37%0.34%0.55%0.45%0.55%0.53%1.11%1.33%
AAPL
Apple Inc
0.45%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок COKE и AAPL

Максимальная просадка COKE за все время составила -68.35%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.35%
-7.90%
COKE
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и AAPL

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.23%
5.00%
COKE
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COKE и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola Consolidated, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию