PortfoliosLab logo
Сравнение COKE с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COKE и AAPL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности COKE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,563.05%
69,846.29%
COKE
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COKE:

1.93

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

COKE:

2.76

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

COKE:

1.37

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

COKE:

4.02

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

COKE:

11.57

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

COKE:

5.89%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

COKE:

35.34%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

COKE:

-54.32%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

COKE:

-4.68%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COKE:

$11.94B

AAPL:

$3.07T

EPS

COKE:

$71.08

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

COKE:

19.59

AAPL:

32.48

Коэффициент PEG

COKE:

0.00

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

COKE:

1.73

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

COKE:

8.59

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

COKE:

$5.31B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

COKE:

$2.11B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

COKE:

$790.14M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.70%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 29.39% против 21.60% соответственно.


COKE

С начала года

10.54%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

10.43%

1 год

65.83%

5 лет

44.92%

10 лет

29.39%

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COKE и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COKE
Ранг риск-скорректированной доходности COKE, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COKE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COKE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COKE, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COKE: 1.93
AAPL: 0.78
Коэффициент Сортино COKE, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COKE: 2.76
AAPL: 1.28
Коэффициент Омега COKE, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COKE: 1.37
AAPL: 1.18
Коэффициент Кальмара COKE, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COKE: 4.02
AAPL: 0.76
Коэффициент Мартина COKE, с текущим значением в 11.57, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
COKE: 11.57
AAPL: 2.87

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.93
0.78
COKE
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и AAPL

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности AAPL в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
0.61%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%1.14%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок COKE и AAPL

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.68%
-19.47%
COKE
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и AAPL

Текущая волатильность для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) составляет 10.29%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.61%. Это указывает на то, что COKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.29%
22.61%
COKE
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COKE и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola Consolidated, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию