Сравнение COKE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COKE или SCHD.
Основные характеристики
| COKE | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.54% | 11.52% |
| Дох-ть за 1 год | 105.50% | 16.42% |
| Дох-ть за 3 года | 52.08% | 6.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.50% | 12.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.94% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 31.91% | 11.86% |
| Макс. просадка | -68.35% | -33.37% |
| Текущая просадка | -4.35% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между COKE и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COKE и SCHD
С начала года, COKE показывает доходность 42.54%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 33.94% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COKE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COKE и SCHD
Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.39% | 0.54% | 0.19% | 0.16% | 0.37% | 0.34% | 0.55% | 0.45% | 0.55% | 0.53% | 1.11% | 1.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок COKE и SCHD
Максимальная просадка COKE за все время составила -68.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COKE и SCHD
Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.