Сравнение COKE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COKE или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности COKE и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, COKE показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 30.53% против 11.54% соответственно.
COKE
37.23%
-1.33%
28.25%
75.00%
36.81%
30.53%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| COKE | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 4.55 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 11.25 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 6.84% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 32.48% | 11.09% |
| Макс. просадка | -54.34% | -33.37% |
| Текущая просадка | -7.92% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COKE и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COKE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COKE и SCHD
Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.60% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% | 1.14% | 1.37% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок COKE и SCHD
Максимальная просадка COKE за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COKE и SCHD
Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.