PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COKE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


COKESCHD
Дох-ть с нач. г.42.54%11.52%
Дох-ть за 1 год105.50%16.42%
Дох-ть за 3 года52.08%6.90%
Дох-ть за 5 лет36.50%12.29%
Дох-ть за 10 лет33.94%11.41%
Коэф-т Шарпа3.131.49
Дневная вол-ть31.91%11.86%
Макс. просадка-68.35%-33.37%
Текущая просадка-4.35%-1.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между COKE и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COKE и SCHD

С начала года, COKE показывает доходность 42.54%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 33.94% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2,511.50%
394.74%
COKE
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COKE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COKE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COKE, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COKE, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COKE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COKE, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COKE, с текущим значением в 16.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0016.87
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.005.91

Сравнение коэффициента Шарпа COKE и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.49. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа COKE и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.13
1.49
COKE
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и SCHD

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SCHD в 3.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
1.39%0.54%0.19%0.16%0.37%0.34%0.55%0.45%0.55%0.53%1.11%1.33%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок COKE и SCHD

Максимальная просадка COKE за все время составила -68.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.35%
-1.38%
COKE
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и SCHD

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.28%
3.16%
COKE
SCHD