PortfoliosLab logo
Сравнение COKE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COKE и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности COKE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,678.17%
369.64%
COKE
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COKE:

1.86

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

COKE:

2.69

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

COKE:

1.36

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

COKE:

3.89

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

COKE:

11.18

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

COKE:

5.89%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

COKE:

35.37%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

COKE:

-54.32%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

COKE:

-5.96%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 29.21% против 10.28% соответственно.


COKE

С начала года

9.06%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

10.03%

1 год

65.76%

5 лет

44.48%

10 лет

29.21%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COKE и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COKE
Ранг риск-скорректированной доходности COKE, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COKE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COKE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COKE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COKE: 1.86
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино COKE, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COKE: 2.69
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега COKE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COKE: 1.36
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара COKE, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COKE: 3.89
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина COKE, с текущим значением в 11.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COKE: 11.18
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
0.18
COKE
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и SCHD

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
0.58%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%1.14%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок COKE и SCHD

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.96%
-11.47%
COKE
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и SCHD

Текущая волатильность для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) составляет 10.42%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что COKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.42%
11.20%
COKE
SCHD