PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COKE с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


COKEPEP
Дох-ть с нач. г.42.54%6.86%
Дох-ть за 1 год105.50%0.91%
Дох-ть за 3 года52.08%7.57%
Дох-ть за 5 лет36.50%8.44%
Дох-ть за 10 лет33.94%9.87%
Коэф-т Шарпа3.130.11
Дневная вол-ть31.91%16.95%
Макс. просадка-68.35%-40.41%
Текущая просадка-4.35%-5.44%

Фундаментальные показатели


COKEPEP
Рыночная капитализация$11.36B$243.62B
EPS$54.02$6.89
Цена/прибыль24.0125.74
PEG коэффициент0.002.02
Общая выручка (12 мес.)$6.73B$92.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.66B$50.33B
EBITDA (12 мес.)$1.07B$17.83B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между COKE и PEP составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COKE и PEP

С начала года, COKE показывает доходность 42.54%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 33.94% против 9.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
55.75%
5.17%
COKE
PEP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COKE c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COKE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COKE, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COKE, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COKE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COKE, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COKE, с текущим значением в 16.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0016.87
PEP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEP, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEP, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEP, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEP, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEP, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.000.27

Сравнение коэффициента Шарпа COKE и PEP

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.11. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа COKE и PEP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.13
0.11
COKE
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и PEP

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности PEP в 2.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
1.39%0.54%0.19%0.16%0.37%0.34%0.55%0.45%0.55%0.53%1.11%1.33%
PEP
PepsiCo, Inc.
2.95%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%

Просадки

Сравнение просадок COKE и PEP

Максимальная просадка COKE за все время составила -68.35%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.35%
-5.44%
COKE
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и PEP

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.28%
3.86%
COKE
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COKE и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola Consolidated, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию