PortfoliosLab logo
Сравнение COKE с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COKE и PEP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности COKE и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,406.21%
2,934.05%
COKE
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COKE:

1.86

PEP:

-0.98

Коэф-т Сортино

COKE:

2.69

PEP:

-1.30

Коэф-т Омега

COKE:

1.36

PEP:

0.84

Коэф-т Кальмара

COKE:

3.89

PEP:

-0.71

Коэф-т Мартина

COKE:

11.18

PEP:

-1.71

Индекс Язвы

COKE:

5.89%

PEP:

11.43%

Дневная вол-ть

COKE:

35.37%

PEP:

19.52%

Макс. просадка

COKE:

-54.32%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

COKE:

-5.96%

PEP:

-27.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COKE:

$12.12B

PEP:

$185.55B

EPS

COKE:

$69.96

PEP:

$6.96

Коэффициент P/E

COKE:

19.87

PEP:

19.44

Коэффициент PEG

COKE:

0.00

PEP:

2.42

Коэффициент P/S

COKE:

1.76

PEP:

2.02

Коэффициент P/B

COKE:

8.59

PEP:

10.81

Общая выручка (12 мес.)

COKE:

$5.31B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

COKE:

$2.11B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

COKE:

$790.14M

PEP:

$15.72B

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 29.21% против 6.61% соответственно.


COKE

С начала года

9.06%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

10.03%

1 год

65.76%

5 лет

44.48%

10 лет

29.21%

PEP

С начала года

-11.51%

1 месяц

-10.27%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-21.99%

5 лет

2.82%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COKE и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COKE
Ранг риск-скорректированной доходности COKE, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COKE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COKE c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COKE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COKE: 1.86
PEP: -0.98
Коэффициент Сортино COKE, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COKE: 2.69
PEP: -1.30
Коэффициент Омега COKE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COKE: 1.36
PEP: 0.84
Коэффициент Кальмара COKE, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COKE: 3.89
PEP: -0.71
Коэффициент Мартина COKE, с текущим значением в 11.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COKE: 11.18
PEP: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
-0.98
COKE
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и PEP

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности PEP в 4.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
0.58%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%1.14%
PEP
PepsiCo, Inc.
4.08%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок COKE и PEP

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.96%
-27.63%
COKE
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и PEP

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.42%
9.14%
COKE
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COKE и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola Consolidated, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию