PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COKE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


COKEVOO
Дох-ть с нач. г.42.54%19.06%
Дох-ть за 1 год105.50%26.65%
Дох-ть за 3 года52.08%9.85%
Дох-ть за 5 лет36.50%15.18%
Дох-ть за 10 лет33.94%12.95%
Коэф-т Шарпа3.132.18
Дневная вол-ть31.91%12.72%
Макс. просадка-68.35%-33.99%
Текущая просадка-4.35%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между COKE и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COKE и VOO

С начала года, COKE показывает доходность 42.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 33.94% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
55.75%
9.96%
COKE
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COKE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COKE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COKE, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COKE, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COKE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COKE, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COKE, с текущим значением в 16.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0016.87
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 10.59, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0010.59

Сравнение коэффициента Шарпа COKE и VOO

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.18. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа COKE и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.13
2.18
COKE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и VOO

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VOO в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
1.39%0.54%0.19%0.16%0.37%0.34%0.55%0.45%0.55%0.53%1.11%1.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок COKE и VOO

Максимальная просадка COKE за все время составила -68.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.35%
-0.48%
COKE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и VOO

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.28%
4.25%
COKE
VOO