PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COKE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COKE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности COKE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COKE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		31.34%22.63%38.75%82.92%-17.09%133.24%-5.87%60.74%-17.10%20.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 29.48% против 14.14% соответственно.

COKE

1 день
4.83%
1 месяц
-2.60%
С начала года
31.34%
6 месяцев
69.57%
1 год
45.85%
3 года*
57.23%
5 лет*
48.71%
10 лет*
29.48%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola Consolidated, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с COKE:
COKE с SPYCOKE с MCDCOKE с AAPLCOKE с SCHDCOKE с PEPCOKE с VTICOKE с DGRO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

COKE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COKE
Ранг доходности на риск COKE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COKE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COKEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.01

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.53

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.55

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

7.31

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COKE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COKEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.71

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.83

-0.37

Корреляция

Корреляция между COKE и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и VOO

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		0.50%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок COKE и VOO

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

COKEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-33.99%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.20%

-11.98%

-13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-24.52%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.71%

-33.99%

-17.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-5.55%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.91%

-3.72%

-15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.52%

2.55%

+10.97%

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и VOO

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COKEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

5.34%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.60%

9.47%

+12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.44%

18.11%

+14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.76%

16.82%

+19.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.98%

17.99%

+18.99%