PortfoliosLab logo
Сравнение COKE с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COKE и MCD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности COKE и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,406.21%
7,953.39%
COKE
MCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COKE:

1.86

MCD:

0.86

Коэф-т Сортино

COKE:

2.69

MCD:

1.30

Коэф-т Омега

COKE:

1.36

MCD:

1.17

Коэф-т Кальмара

COKE:

3.89

MCD:

1.00

Коэф-т Мартина

COKE:

11.18

MCD:

3.15

Индекс Язвы

COKE:

5.89%

MCD:

5.46%

Дневная вол-ть

COKE:

35.37%

MCD:

20.13%

Макс. просадка

COKE:

-54.32%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

COKE:

-5.96%

MCD:

-1.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COKE:

$12.12B

MCD:

$226.49B

EPS

COKE:

$69.96

MCD:

$11.38

Коэффициент P/E

COKE:

19.87

MCD:

27.83

Коэффициент PEG

COKE:

0.00

MCD:

2.80

Коэффициент P/S

COKE:

1.76

MCD:

8.74

Коэффициент P/B

COKE:

8.59

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

COKE:

$5.31B

MCD:

$19.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

COKE:

$2.11B

MCD:

$11.27B

EBITDA (12 мес.)

COKE:

$790.14M

MCD:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 29.21% против 15.49% соответственно.


COKE

С начала года

9.06%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

10.03%

1 год

65.76%

5 лет

44.48%

10 лет

29.21%

MCD

С начала года

9.89%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

9.53%

1 год

17.73%

5 лет

14.11%

10 лет

15.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COKE и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COKE
Ранг риск-скорректированной доходности COKE, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COKE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COKE c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COKE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COKE: 1.86
MCD: 0.86
Коэффициент Сортино COKE, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COKE: 2.69
MCD: 1.30
Коэффициент Омега COKE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COKE: 1.36
MCD: 1.17
Коэффициент Кальмара COKE, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COKE: 3.89
MCD: 1.00
Коэффициент Мартина COKE, с текущим значением в 11.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COKE: 11.18
MCD: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа MCD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
0.86
COKE
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и MCD

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MCD в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
0.58%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%1.14%
MCD
McDonald's Corporation
2.17%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок COKE и MCD

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.96%
-1.42%
COKE
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и MCD

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.42%
8.49%
COKE
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COKE и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola Consolidated, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию