PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COKE с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


COKEMCD
Дох-ть с нач. г.42.54%1.82%
Дох-ть за 1 год105.50%6.66%
Дох-ть за 3 года52.08%9.62%
Дох-ть за 5 лет36.50%9.70%
Дох-ть за 10 лет33.94%15.16%
Коэф-т Шарпа3.130.45
Дневная вол-ть31.91%17.49%
Макс. просадка-68.35%-100.00%
Текущая просадка-4.35%-98.21%

Фундаментальные показатели


COKEMCD
Рыночная капитализация$11.36B$212.71B
EPS$54.02$11.43
Цена/прибыль24.0125.94
PEG коэффициент0.002.59
Общая выручка (12 мес.)$6.73B$25.76B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.66B$14.52B
EBITDA (12 мес.)$1.07B$13.05B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между COKE и MCD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COKE и MCD

С начала года, COKE показывает доходность 42.54%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 33.94% против 15.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
55.75%
7.76%
COKE
MCD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COKE c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COKE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COKE, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COKE, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COKE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COKE, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COKE, с текущим значением в 16.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0016.87
MCD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCD, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MCD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MCD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MCD, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MCD, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.000.93

Сравнение коэффициента Шарпа COKE и MCD

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа MCD равного 0.45. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа COKE и MCD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.13
0.45
COKE
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и MCD

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности MCD в 2.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
1.39%0.54%0.19%0.16%0.37%0.34%0.55%0.45%0.55%0.53%1.11%1.33%
MCD
McDonald's Corporation
2.25%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%

Просадки

Сравнение просадок COKE и MCD

Максимальная просадка COKE за все время составила -68.35%, что меньше максимальной просадки MCD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.35%
0
COKE
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и MCD

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.28%
4.29%
COKE
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COKE и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola Consolidated, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию