Сравнение COKE с MCD
COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, COKE returned 30.65%/yr vs 11.02%/yr for MCD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COKE и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COKE показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -9.66%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 30.65% против 11.02% соответственно.
COKE
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- 38.35%
- 5 лет*
- 32.94%
- 10 лет*
- 30.65%
MCD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -10.35%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам COKE и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 11.40% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
MCD McDonald's Corporation | -9.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between COKE and MCD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.18 |
The correlation between COKE and MCD shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COKE:
$11.34B
MCD:
$194.59B
COKE:
$7.14
MCD:
$12.13
COKE:
23.86
MCD:
22.48
COKE:
0.49
MCD:
3.62
COKE:
1.84
MCD:
7.11
COKE:
$7.49B
MCD:
$27.45B
COKE:
$2.95B
MCD:
$12.10B
COKE:
$1.10B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COKE vs. MCD — Ранг доходности на риск
COKE
MCD
Сравнение COKE c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COKE | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.55 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | -1.44 | +8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COKE | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.63 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.32 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.54 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок COKE и MCD
Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COKE | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -73.20% | +18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -19.05% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -19.05% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -19.05% | -16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.71% | -36.90% | -14.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.40% | -19.05% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -14.89% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 7.30% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности COKE и MCD
Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COKE | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | 4.76% | +14.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.06% | 12.03% | +17.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 16.41% | +18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 17.24% | +20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.12% | 20.38% | +16.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COKE и MCD
Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности MCD в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.59% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
MCD McDonald's Corporation | 2.70% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COKE и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola Consolidated, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COKE и MCD
COKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
COKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
COKE and MCD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COKE has higher volatility (19.00%) compared to MCD (4.76%). In terms of maximum drawdown, COKE dropped -54.32% vs MCD's -73.20%.
COKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COKE и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор