PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COKE с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


COKEVTI
Дох-ть с нач. г.42.54%17.69%
Дох-ть за 1 год105.50%25.82%
Дох-ть за 3 года52.08%8.20%
Дох-ть за 5 лет36.50%14.39%
Дох-ть за 10 лет33.94%12.33%
Коэф-т Шарпа3.132.06
Дневная вол-ть31.91%13.08%
Макс. просадка-68.35%-55.45%
Текущая просадка-4.35%-0.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между COKE и VTI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COKE и VTI

С начала года, COKE показывает доходность 42.54%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 33.94% против 12.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4,293.29%
632.49%
COKE
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COKE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COKE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COKE, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COKE, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COKE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COKE, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COKE, с текущим значением в 16.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0016.87
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 9.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.009.79

Сравнение коэффициента Шарпа COKE и VTI

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 2.06. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа COKE и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.13
2.06
COKE
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и VTI

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VTI в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
1.39%0.54%0.19%0.16%0.37%0.34%0.55%0.45%0.55%0.53%1.11%1.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.32%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок COKE и VTI

Максимальная просадка COKE за все время составила -68.35%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.35%
-0.67%
COKE
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и VTI

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.28%
4.40%
COKE
VTI