PortfoliosLab logo
Сравнение COKE с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COKE и VTI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности COKE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,660.52%
617.83%
COKE
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COKE:

1.93

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

COKE:

2.76

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

COKE:

1.37

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

COKE:

4.02

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

COKE:

11.57

VTI:

2.14

Индекс Язвы

COKE:

5.89%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

COKE:

35.34%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

COKE:

-54.32%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

COKE:

-4.68%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 29.39% против 11.34% соответственно.


COKE

С начала года

10.54%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

10.43%

1 год

65.83%

5 лет

44.92%

10 лет

29.39%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COKE и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COKE
Ранг риск-скорректированной доходности COKE, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COKE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COKE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COKE, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COKE: 1.93
VTI: 0.44
Коэффициент Сортино COKE, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COKE: 2.76
VTI: 0.76
Коэффициент Омега COKE, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COKE: 1.37
VTI: 1.11
Коэффициент Кальмара COKE, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COKE: 4.02
VTI: 0.46
Коэффициент Мартина COKE, с текущим значением в 11.57, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
COKE: 11.57
VTI: 1.84

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.93
0.44
COKE
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и VTI

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
0.61%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%1.14%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок COKE и VTI

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.68%
-10.95%
COKE
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и VTI

Текущая волатильность для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) составляет 10.29%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что COKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.29%
14.80%
COKE
VTI