PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COKE с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COKE и VTI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности COKE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,981.73%
677.31%
COKE
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COKE:

1.23

VTI:

2.10

Коэф-т Сортино

COKE:

2.11

VTI:

2.80

Коэф-т Омега

COKE:

1.26

VTI:

1.39

Коэф-т Кальмара

COKE:

2.37

VTI:

3.14

Коэф-т Мартина

COKE:

5.69

VTI:

13.44

Индекс Язвы

COKE:

7.06%

VTI:

2.00%

Дневная вол-ть

COKE:

32.63%

VTI:

12.79%

Макс. просадка

COKE:

-54.34%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

COKE:

-11.14%

VTI:

-3.03%

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 32.43%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 30.88% против 12.52% соответственно.


COKE

С начала года

32.43%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

21.12%

1 год

38.09%

5 лет

34.74%

10 лет

30.88%

VTI

С начала года

24.89%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

10.03%

1 год

25.20%

5 лет

14.09%

10 лет

12.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COKE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COKE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.232.10
Коэффициент Сортино COKE, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.112.80
Коэффициент Омега COKE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.39
Коэффициент Кальмара COKE, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.373.14
Коэффициент Мартина COKE, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.6913.44
COKE
VTI

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23
2.10
COKE
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и VTI

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности VTI в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
1.66%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%1.14%1.37%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.93%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок COKE и VTI

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.34%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.14%
-3.03%
COKE
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и VTI

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.95%
4.00%
COKE
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab