PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COKE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


COKESPY
Дох-ть с нач. г.42.54%18.37%
Дох-ть за 1 год105.50%26.96%
Дох-ть за 3 года52.08%9.40%
Дох-ть за 5 лет36.50%15.01%
Дох-ть за 10 лет33.94%12.90%
Коэф-т Шарпа3.132.14
Дневная вол-ть31.91%12.67%
Макс. просадка-68.35%-55.19%
Текущая просадка-4.35%-1.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между COKE и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COKE и SPY

С начала года, COKE показывает доходность 42.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 33.94% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11,521.71%
2,164.60%
COKE
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COKE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COKE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COKE, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COKE, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COKE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COKE, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COKE, с текущим значением в 16.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0016.87
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 10.28, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0010.28

Сравнение коэффициента Шарпа COKE и SPY

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.14. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа COKE и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.13
2.13
COKE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и SPY

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SPY в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
1.39%0.54%0.19%0.16%0.37%0.34%0.55%0.45%0.55%0.53%1.11%1.33%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.94%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок COKE и SPY

Максимальная просадка COKE за все время составила -68.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.35%
-1.02%
COKE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и SPY

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.28%
4.24%
COKE
SPY