PortfoliosLab logo
Сравнение COKE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COKE и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности COKE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12,334.67%
2,152.01%
COKE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COKE:

1.86

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

COKE:

2.69

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

COKE:

1.36

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

COKE:

3.89

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

COKE:

11.18

SPY:

2.26

Индекс Язвы

COKE:

5.89%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

COKE:

35.37%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

COKE:

-54.32%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

COKE:

-5.96%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 29.21% против 11.99% соответственно.


COKE

С начала года

9.06%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

10.03%

1 год

65.76%

5 лет

44.48%

10 лет

29.21%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COKE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COKE
Ранг риск-скорректированной доходности COKE, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COKE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COKE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COKE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COKE: 1.86
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино COKE, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COKE: 2.69
SPY: 0.86
Коэффициент Омега COKE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COKE: 1.36
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара COKE, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COKE: 3.89
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина COKE, с текущим значением в 11.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COKE: 11.18
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
0.51
COKE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и SPY

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
0.58%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%1.14%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок COKE и SPY

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.96%
-9.89%
COKE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и SPY

Текущая волатильность для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) составляет 10.42%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что COKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.42%
15.12%
COKE
SPY