Сравнение COKE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COKE или SPY.
Доходность
Сравнение доходности COKE и SPY
Доходность по периодам
С начала года, COKE показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 30.31% против 13.04% соответственно.
COKE
33.32%
-5.78%
29.53%
74.33%
35.92%
30.31%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| COKE | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.68 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 11.74 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 6.74% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 32.50% | 12.15% |
| Макс. просадка | -54.34% | -55.19% |
| Текущая просадка | -10.54% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COKE и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COKE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COKE и SPY
Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.65% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% | 1.14% | 1.37% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок COKE и SPY
Максимальная просадка COKE за все время составила -54.34%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COKE и SPY
Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.