Сравнение UFPI с AGM
UFPI (UFP Industries, Inc.) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while AGM operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, UFPI returned 12.49%/yr vs 21.91%/yr for AGM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPI и AGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPI показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции UFPI уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 12.49% против 21.91% соответственно.
UFPI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -7.66%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.95%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.49%
AGM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 21.91%
Сравнение доходности по годам UFPI и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | -6.39% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.83% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Correlation
The correlation between UFPI and AGM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.32 |
The correlation between UFPI and AGM shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPI:
$4.62
AGM:
$24.06
UFPI:
18.30
AGM:
7.57
UFPI:
0.78
AGM:
1.18
UFPI:
$6.19B
AGM:
$1.35B
UFPI:
$1.03B
AGM:
$295.93M
UFPI:
$524.99M
AGM:
$192.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPI vs. AGM — Ранг доходности на риск
UFPI
AGM
Сравнение UFPI c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPI | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.07 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.14 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPI и AGM
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и AGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPI | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -94.63% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -31.94% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.90% | -32.54% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -32.54% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -53.30% | +7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.67% | -11.62% | -26.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -27.85% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.60% | 16.93% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и AGM
Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 8.51%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPI | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 9.43% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 25.30% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.67% | 32.34% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 30.00% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 34.55% | +0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и AGM
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности AGM в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.35% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.68% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPI и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPI и AGM
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
UFPI and AGM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGM has higher volatility (9.43%) compared to UFPI (8.51%). In terms of maximum drawdown, UFPI dropped -80.64% vs AGM's -94.63%.
AGM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPI и AGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор