PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UUUU с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUUU с URA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Fuels Inc. (UUUU) и Global X Uranium ETF (URA).

URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUUU или URA.

Корреляция

Корреляция между UUUU и URA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UUUU и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Fuels Inc. (UUUU) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUUU:

-0.49

URA:

-0.25

Коэф-т Сортино

UUUU:

-0.36

URA:

-0.04

Коэф-т Омега

UUUU:

0.96

URA:

0.99

Коэф-т Кальмара

UUUU:

-0.29

URA:

-0.11

Коэф-т Мартина

UUUU:

-1.01

URA:

-0.48

Индекс Язвы

UUUU:

28.07%

URA:

17.74%

Дневная вол-ть

UUUU:

61.10%

URA:

39.19%

Макс. просадка

UUUU:

-99.64%

URA:

-93.54%

Текущая просадка

UUUU:

-98.14%

URA:

-69.98%

Доходность по периодам

С начала года, UUUU показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции UUUU уступали акциям URA по среднегодовой доходности: -0.81% против 5.12% соответственно.

UUUU

С начала года

-14.81%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-34.19%

1 год

-29.74%

5 лет

22.16%

10 лет

-0.81%

URA

С начала года

3.47%

1 месяц

22.02%

6 месяцев

-6.07%

1 год

-9.63%

5 лет

26.06%

10 лет

5.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUUU и URA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UUUU
Ранг риск-скорректированной доходности UUUU, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUUU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUUU c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UUUU на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа URA равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUUU и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUUU и URA

UUUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UUUU
Energy Fuels Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		2.77%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%4.28%

Просадки

Сравнение просадок UUUU и URA

Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UUUU и URA

Energy Fuels Inc. (UUUU) имеет более высокую волатильность в 20.34% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что UUUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...