PortfoliosLab logo
Сравнение UUUU с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UUUU и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UUUU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Fuels Inc. (UUUU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.26%
557.08%
UUUU
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUUU:

-0.23

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

UUUU:

0.09

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

UUUU:

1.01

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

UUUU:

-0.14

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

UUUU:

-0.52

VOO:

2.27

Индекс Язвы

UUUU:

26.56%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

UUUU:

61.66%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

UUUU:

-99.64%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

UUUU:

-98.08%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, UUUU показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции UUUU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.57% против 12.07% соответственно.


UUUU

С начала года

-12.09%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

-26.90%

1 год

-15.86%

5 лет

19.43%

10 лет

-1.57%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUUU и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UUUU
Ранг риск-скорректированной доходности UUUU, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUUU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUUU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UUUU, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UUUU: -0.23
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино UUUU, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UUUU: 0.09
VOO: 0.88
Коэффициент Омега UUUU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UUUU: 1.01
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара UUUU, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UUUU: -0.15
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина UUUU, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UUUU: -0.52
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа UUUU на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUUU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.54
UUUU
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUUU и VOO

UUUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UUUU
Energy Fuels Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UUUU и VOO

Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.29%
-9.90%
UUUU
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности UUUU и VOO

Energy Fuels Inc. (UUUU) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что UUUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.53%
13.96%
UUUU
VOO