PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UROY с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UROY с URNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UROY (Uranium Royalty Corp) is a stock, while URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Over the past 5 years, UROY returned 3.61%/yr vs 15.43%/yr for URNM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UROY и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Royalty Corp (UROY) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UROY показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 11.22%.

UROY

1 день
-1.11%
1 месяц
-6.30%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-11.85%
1 год
53.22%
3 года*
19.35%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UROY и URNM

2026 (YTD)20252024202320222021
UROY
Uranium Royalty Corp		0.85%61.64%-18.89%13.92%-35.07%12.57%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		11.22%40.78%-14.13%57.80%-11.86%30.41%

Correlation

The correlation between UROY and URNM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.78

The correlation between UROY and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uranium Royalty Corp

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с UROY:
UROY с UECUROY с DNNUROY с CCJUROY с AUD=XUROY с QQQUROY с IGMUROY с BX
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

UROY vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UROY
Ранг доходности на риск UROY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UROY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UROY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UROY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UROY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UROY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UROY c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (UROY) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UROYURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.97

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.60

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

3.35

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UROY vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UROY на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNM равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UROY и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UROYURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.97

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.32

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.67

-0.64

Просадки

Сравнение просадок UROY и URNM

Максимальная просадка UROY за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UROY и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UROYURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-50.78%

-23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.74%

-32.04%

-7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.73%

-50.78%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.57%

-50.78%

-23.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.24%

-27.31%

-10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.59%

-18.03%

-29.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.50%

14.81%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UROY и URNM

Uranium Royalty Corp (UROY) имеет более высокую волатильность в 21.33% по сравнению с Sprott Uranium Miners ETF (URNM) с волатильностью 16.06%. Это указывает на то, что UROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UROYURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.33%

16.06%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.30%

40.27%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.38%

51.44%

+21.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.64%

48.29%

+22.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.38%

46.89%

+23.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UROY и URNM

UROY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%
UROY
Uranium Royalty Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UROY and URNM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UROY has higher volatility (21.33%) compared to URNM (16.06%). In terms of maximum drawdown, UROY dropped -74.57% vs URNM's -50.78%.

URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UROY и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор