PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UROY с URNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UROY с URNM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Royalty Corp (UROY) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).

URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности UROY и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Royalty Corp (UROY) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UROY и URNM

2026 (YTD)20252024202320222021
UROY
Uranium Royalty Corp		4.24%61.64%-18.89%13.92%-35.07%12.57%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		16.36%40.78%-14.13%57.80%-11.86%30.41%

Доходность по периодам

С начала года, UROY показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 16.36%.

UROY

1 день
1.10%
1 месяц
-15.37%
С начала года
4.24%
6 месяцев
-13.58%
1 год
101.64%
3 года*
21.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

URNM

1 день
1.14%
1 месяц
-15.47%
С начала года
16.36%
6 месяцев
10.70%
1 год
103.12%
3 года*
30.96%
5 лет*
20.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uranium Royalty Corp

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с UROY:
UROY с UECUROY с DNNUROY с CCJUROY с AUD=XUROY с QQQUROY с IGMUROY с BX
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с LEUURNM с ccjURNM с URAN

Доходность на риск

UROY vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UROY
Ранг доходности на риск UROY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UROY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UROY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UROY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UROY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UROY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UROY c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (UROY) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UROYURNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.01

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.60

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.36

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

9.26

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UROY vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UROY на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа URNM равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UROY и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UROYURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.01

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.71

-0.67

Корреляция

Корреляция между UROY и URNM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UROY и URNM

UROY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

TTM202520242023202220212020
UROY
Uranium Royalty Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.73%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок UROY и URNM

Максимальная просадка UROY за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UROY и URNM.

Загрузка...

Показатели просадок

UROYURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-50.78%

-23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.74%

-30.79%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.16%

-23.96%

-12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.02%

-17.89%

-30.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

11.19%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UROY и URNM

Uranium Royalty Corp (UROY) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что UROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UROYURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.53%

17.16%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.05%

40.48%

+12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.68%

51.55%

+24.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.63%

47.95%

+22.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.63%

46.74%

+23.89%