PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UROY с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UROY с URNM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Royalty Corp (UROY) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).

URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UROY или URNM.

Корреляция

Корреляция между UROY и URNM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UROY и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Royalty Corp (UROY) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.48%
46.49%
UROY
URNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UROY:

-0.44

URNM:

-0.74

Коэф-т Сортино

UROY:

-0.29

URNM:

-0.92

Коэф-т Омега

UROY:

0.97

URNM:

0.89

Коэф-т Кальмара

UROY:

-0.34

URNM:

-0.59

Коэф-т Мартина

UROY:

-0.98

URNM:

-1.07

Индекс Язвы

UROY:

25.69%

URNM:

27.92%

Дневная вол-ть

UROY:

59.75%

URNM:

40.95%

Макс. просадка

UROY:

-74.57%

URNM:

-50.78%

Текущая просадка

UROY:

-66.61%

URNM:

-33.71%

Доходность по периодам

С начала года, UROY показывает доходность -11.87%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью -5.95%.

UROY

С начала года

-11.87%

1 месяц

19.88%

6 месяцев

-29.04%

1 год

-26.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

URNM

С начала года

-5.95%

1 месяц

24.58%

6 месяцев

-16.20%

1 год

-30.13%

5 лет

25.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UROY и URNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UROY
Ранг риск-скорректированной доходности UROY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UROY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UROY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UROY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UROY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UROY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UROY c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (UROY) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UROY на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа URNM равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UROY и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.44
-0.74
UROY
URNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов UROY и URNM

UROY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.

TTM20242023202220212020
UROY
Uranium Royalty Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		3.37%3.17%3.63%0.00%6.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок UROY и URNM

Максимальная просадка UROY за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UROY и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-66.61%
-33.71%
UROY
URNM

Волатильность

Сравнение волатильности UROY и URNM

Uranium Royalty Corp (UROY) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что UROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.29%
11.14%
UROY
URNM