PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UROY с AUD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UROY и AUD=X составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности UROY и AUD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Royalty Corp (UROY) и USD/AUD (AUD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-13.52%
-0.02%
UROY
AUD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UROY:

-0.30

AUD=X:

0.71

Коэф-т Сортино

UROY:

-0.08

AUD=X:

1.15

Коэф-т Омега

UROY:

0.99

AUD=X:

1.13

Коэф-т Кальмара

UROY:

-0.26

AUD=X:

0.18

Коэф-т Мартина

UROY:

-0.55

AUD=X:

1.56

Индекс Язвы

UROY:

32.15%

AUD=X:

3.53%

Дневная вол-ть

UROY:

56.61%

AUD=X:

7.62%

Макс. просадка

UROY:

-68.17%

AUD=X:

-56.54%

Текущая просадка

UROY:

-61.25%

AUD=X:

-22.62%

Доходность по периодам

С начала года, UROY показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у AUD=X с доходностью -0.09%.


UROY

С начала года

2.28%

1 месяц

-3.45%

6 месяцев

-13.51%

1 год

-27.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AUD=X

С начала года

-0.09%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

8.73%

1 год

7.55%

5 лет

1.98%

10 лет

2.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UROY и AUD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UROY
Ранг риск-скорректированной доходности UROY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UROY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UROY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UROY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UROY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UROY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

AUD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUD=X, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UROY c AUD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (UROY) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UROY, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.17-0.02
Коэффициент Сортино UROY, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.09-0.02
Коэффициент Омега UROY, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.00
Коэффициент Кальмара UROY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.13-0.07
Коэффициент Мартина UROY, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.48-0.40
UROY
AUD=X

Показатель коэффициента Шарпа UROY на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа AUD=X равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UROY и AUD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.40AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.17
-0.02
UROY
AUD=X

Просадки

Сравнение просадок UROY и AUD=X

Максимальная просадка UROY за все время составила -68.17%, что больше максимальной просадки AUD=X в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UROY и AUD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-61.25%
-0.11%
UROY
AUD=X

Волатильность

Сравнение волатильности UROY и AUD=X

Uranium Royalty Corp (UROY) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что UROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.51%
0.33%
UROY
AUD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab