PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UROY с AUD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UROY и AUD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Royalty Corp (UROY) и USD/AUD (AUD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UROY торгуется в USD, в то время как AUD=X торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UROY показывает доходность -22.88%, что значительно ниже, чем у AUD=X с доходностью -0.02%.


UROY

1 день
-1.80%
1 месяц
-22.00%
С начала года
-22.88%
6 месяцев
-26.81%
1 год
14.23%
3 года*
11.11%
5 лет*
2.36%
10 лет*

AUD=X

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
-0.04%
1 год
-0.09%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.01%
10 лет*
0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UROY и AUD=X


2026 (YTD)20252024202320222021
UROY
Uranium Royalty Corp
-22.88%61.64%-18.89%13.92%-35.07%8.96%
AUD=X
USD/AUD
-0.02%-0.01%0.03%0.01%-0.08%0.17%

Correlation

The correlation between UROY and AUD=X is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Uranium Royalty Corp

USD/AUD

Доходность на риск

UROY vs. AUD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UROY
Ранг доходности на риск UROY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UROY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UROY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UROY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UROY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UROY: 5050
Ранг коэф-та Мартина

AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UROY c AUD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (UROY) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UROYAUD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.09

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

-0.12

+0.72

UROY vs. AUD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UROY на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа AUD=X равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UROY и AUD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UROY и AUD=X

Максимальная просадка UROY за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки AUD=X в -3.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UROY и AUD=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UROYAUD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-3.07%

-71.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.00%

-0.81%

-49.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.73%

-1.22%

-58.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.57%

-1.22%

-73.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.77%

-1.72%

-51.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.57%

-1.64%

-45.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.04%

0.11%

+23.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UROY и AUD=X

Uranium Royalty Corp (UROY) имеет более высокую волатильность в 22.75% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что UROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UROYAUD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.75%

0.20%

+22.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.90%

0.72%

+49.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.93%

1.19%

+72.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.91%

1.05%

+69.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.48%

1.33%

+69.15%

Часто задаваемые вопросы


UROY and AUD=X have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UROY has higher volatility (22.75%) compared to AUD=X (0.20%). In terms of maximum drawdown, UROY dropped -74.57% vs AUD=X's -3.07%.

UROY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UROY и AUD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор