Сравнение UROY с AUD=X
UROY (Uranium Royalty Corp) is a stock, while AUD=X (USD/AUD) is a currency. Over the past 5 years, UROY returned 2.95%/yr vs 0.01%/yr for AUD=X. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UROY и AUD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UROY торгуется в USD, в то время как AUD=X торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UROY показывает доходность -20.62%, что значительно ниже, чем у AUD=X с доходностью -0.05%.
UROY
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -6.33%
- 6 месяцев
- -36.43%
- С начала года
- -20.62%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
AUD=X
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -0.00%
Сравнение доходности по годам UROY и AUD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UROY Uranium Royalty Corp | -20.62% | 61.64% | -18.89% | 13.92% | -35.07% | 8.96% |
AUD=X USD/AUD | -0.05% | -0.01% | 0.03% | 0.01% | -0.08% | 0.17% |
Correlation
The correlation between UROY and AUD=X is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UROY vs. AUD=X — Ранг доходности на риск
UROY
AUD=X
Сравнение UROY c AUD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (UROY) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UROY | AUD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.18 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -0.59 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UROY и AUD=X
Максимальная просадка UROY за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки AUD=X в -3.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UROY и AUD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UROY | AUD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.57% | -3.07% | -71.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.20% | -0.37% | -51.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.73% | -1.22% | -58.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.57% | -1.22% | -73.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.38% | -1.74% | -49.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.63% | -1.66% | -45.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.93% | 0.12% | +26.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UROY и AUD=X
Uranium Royalty Corp (UROY) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что UROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UROY | AUD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.68% | 0.23% | +14.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.81% | 0.66% | +49.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.30% | 0.90% | +73.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.08% | 1.04% | +69.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.31% | 1.32% | +68.99% |
Часто задаваемые вопросы
UROY and AUD=X have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UROY has higher volatility (14.68%) compared to AUD=X (0.23%). In terms of maximum drawdown, UROY dropped -74.57% vs AUD=X's -3.07%.
UROY currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UROY и AUD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор