PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UROY с AUD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UROY с AUD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Royalty Corp (UROY) и USD/AUD (AUD=X).

Доходность

Сравнение доходности UROY и AUD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Royalty Corp (UROY) и USD/AUD (AUD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UROY и AUD=X

2026 (YTD)20252024202320222021
UROY
Uranium Royalty Corp		4.24%61.64%-18.89%13.92%-35.07%12.57%
AUD=X
USD/AUD		0.08%-0.01%0.03%0.01%-0.08%0.05%
Разные валюты инструментов

UROY торгуется в USD, в то время как AUD=X торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UROY показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у AUD=X с доходностью 0.08%.

UROY

1 день
0.00%
1 месяц
-7.98%
С начала года
4.24%
6 месяцев
-12.14%
1 год
102.75%
3 года*
20.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUD=X

1 день
0.06%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.06%
1 год
-0.49%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.02%
10 лет*
0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uranium Royalty Corp

USD/AUD

Часто сравнивают с UROY:
UROY с UECUROY с DNNUROY с URNMUROY с CCJUROY с QQQUROY с IGMUROY с BX
Часто сравнивают с AUD=X:
AUD=X с BTC-USDAUD=X с PL=FAUD=X с DNNAUD=X с SANDAUD=X с GC=FAUD=X с MTAAUD=X с CCJ

Доходность на риск

UROY vs. AUD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UROY
Ранг доходности на риск UROY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UROY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UROY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UROY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UROY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UROY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UROY c AUD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (UROY) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UROYAUD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

-0.26

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

-0.35

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.95

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

0.07

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

0.11

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UROY vs. AUD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UROY на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа AUD=X равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UROY и AUD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UROYAUD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.26

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.00

+0.04

Корреляция

Корреляция между UROY и AUD=X составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок UROY и AUD=X

Максимальная просадка UROY за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки AUD=X в -3.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UROY и AUD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

UROYAUD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-45.40%

-29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.74%

-16.78%

-22.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.16%

-16.98%

-19.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.01%

-21.99%

-26.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.16%

4.71%

+12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UROY и AUD=X

Uranium Royalty Corp (UROY) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что UROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UROYAUD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.33%

0.35%

+17.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.05%

0.69%

+52.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.60%

1.61%

+73.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.61%

1.05%

+69.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.61%

1.35%

+69.26%