PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UROY с IGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UROY с IGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Royalty Corp (UROY) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).

IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности UROY и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Royalty Corp (UROY) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UROY и IGM

2026 (YTD)20252024202320222021
UROY
Uranium Royalty Corp		4.24%61.64%-18.89%13.92%-35.07%12.57%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		-6.83%26.76%36.99%60.68%-35.83%13.33%

Доходность по периодам

С начала года, UROY показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -6.83%.

UROY

1 день
1.10%
1 месяц
-15.37%
С начала года
4.24%
6 месяцев
-13.58%
1 год
101.64%
3 года*
21.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uranium Royalty Corp

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с UROY:
UROY с UECUROY с DNNUROY с URNMUROY с CCJUROY с AUD=XUROY с QQQUROY с BX
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с VOOIGM с IXNIGM с IETC

Доходность на риск

UROY vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UROY
Ранг доходности на риск UROY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UROY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UROY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UROY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UROY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UROY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UROY c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (UROY) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UROYIGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.80

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.00

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

6.74

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UROY vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UROY на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UROY и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UROYIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.43

-0.39

Корреляция

Корреляция между UROY и IGM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UROY и IGM

UROY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UROY
Uranium Royalty Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Просадки

Сравнение просадок UROY и IGM

Максимальная просадка UROY за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UROY и IGM.

Загрузка...

Показатели просадок

UROYIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-65.59%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.74%

-16.44%

-23.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.16%

-11.29%

-24.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.02%

-15.32%

-32.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

4.89%

+12.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UROY и IGM

Uranium Royalty Corp (UROY) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что UROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UROYIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.53%

8.38%

+10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.05%

16.35%

+36.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.68%

26.72%

+48.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.63%

25.55%

+45.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.63%

24.41%

+46.22%