Сравнение UROY с IGM
UROY (Uranium Royalty Corp) is a stock, while IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Their -0.18 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности UROY и IGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UROY
- 1 день
- 5.95%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IGM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 31.39%
- С начала года
- 25.65%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 35.21%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 23.82%
- Всё время*
- 12.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $59.17M | $51.24M | $82.50M | |
| $12.19M | $12.19M | $12.19M |
Сравнение доходности по годам UROY и IGM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UROY Uranium Royalty Corp | 29.45% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 6.97% |
Correlation
The correlation between UROY and IGM is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UROY vs. IGM — Ранг доходности на риск
UROY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGM
Сравнение UROY c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (UROY) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UROY | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UROY и IGM
Максимальная просадка UROY за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UROY и IGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UROY | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -65.59% | +63.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.12% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -15.18% | +14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UROY и IGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UROY | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.05% | 24.63% | +62.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.05% | 26.43% | +60.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.05% | 24.88% | +62.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UROY и IGM
UROY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.13% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
UROY Uranium Royalty Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UROY and IGM have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UROY и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор