Сравнение UROY с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Royalty Corp (UROY) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UROY или IGM.
Основные характеристики
| UROY | IGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.44% | 37.21% |
| Дох-ть за 1 год | 5.22% | 53.65% |
| Дох-ть за 3 года | -20.39% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.54 | 3.28 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 0.13 | 13.31 |
| Индекс Язвы | 29.09% | 4.08% |
| Дневная вол-ть | 56.77% | 21.05% |
| Макс. просадка | -68.17% | -65.59% |
| Текущая просадка | -51.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UROY и IGM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UROY и IGM
С начала года, UROY показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 37.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UROY c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (UROY) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UROY и IGM
UROY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UROY Uranium Royalty Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.31% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок UROY и IGM
Максимальная просадка UROY за все время составила -68.17%, примерно равная максимальной просадке IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UROY и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UROY и IGM
Uranium Royalty Corp (UROY) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что UROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.