PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UROY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UROY с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Royalty Corp (UROY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности UROY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Royalty Corp (UROY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UROY и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
UROY
Uranium Royalty Corp		4.24%61.64%-18.89%13.92%-35.07%12.57%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%17.78%

Доходность по периодам

С начала года, UROY показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

UROY

1 день
1.10%
1 месяц
-15.37%
С начала года
4.24%
6 месяцев
-13.58%
1 год
101.64%
3 года*
21.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uranium Royalty Corp

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с UROY:
UROY с UECUROY с DNNUROY с URNMUROY с CCJUROY с AUD=XUROY с IGMUROY с BX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

UROY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UROY
Ранг доходности на риск UROY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UROY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UROY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UROY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UROY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UROY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UROY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (UROY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UROYQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.07

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.66

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.00

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

7.32

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UROY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UROY на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UROY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UROYQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.07

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.38

-0.34

Корреляция

Корреляция между UROY и QQQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UROY и QQQ

UROY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UROY
Uranium Royalty Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок UROY и QQQ

Максимальная просадка UROY за все время составила -74.57%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UROY и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

UROYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-82.97%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.74%

-12.62%

-27.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.16%

-7.86%

-28.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.02%

-32.99%

-15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

3.44%

+13.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UROY и QQQ

Uranium Royalty Corp (UROY) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что UROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UROYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.53%

6.61%

+11.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.05%

12.82%

+40.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.68%

22.70%

+52.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.63%

22.38%

+48.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.63%

22.25%

+48.38%