Сравнение UEC с GDX
UEC (Uranium Energy Corp.) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, UEC returned 27.01%/yr vs 13.29%/yr for GDX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UEC и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEC показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -6.69%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 27.01% против 13.29% соответственно.
UEC
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -28.24%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -14.63%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 51.69%
- 5 лет*
- 28.08%
- 10 лет*
- 27.01%
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -14.82%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 48.02%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам UEC и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEC Uranium Energy Corp. | -5.57% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 90.34% | 91.47% | -26.46% | -29.38% | 58.04% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between UEC and GDX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2007 г. | 0.27 |
Over the past year, UEC and GDX have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEC vs. GDX — Ранг доходности на риск
UEC
GDX
Сравнение UEC c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEC | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 3.87 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEC и GDX
Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEC | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -80.34% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.23% | -36.28% | -16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -36.28% | -17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.76% | -46.51% | -17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | -49.79% | -30.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.23% | -30.91% | -14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -40.41% | -21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.62% | 13.11% | +8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEC и GDX
Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 35.27% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 17.20%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEC | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.27% | 17.20% | +18.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.37% | 39.15% | +22.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.21% | 46.89% | +32.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.87% | 36.74% | +38.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.94% | 37.34% | +36.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEC и GDX
UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
UEC Uranium Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UEC and GDX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (35.27%) compared to GDX (17.20%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs GDX's -80.34%.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UEC и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор