Сравнение DNN с NXE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DNN с NXE

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Denison Mines Corp. (DNN) и NexGen Energy Ltd. (NXE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNN или NXE.

Корреляция

Корреляция между DNN и NXE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DNN и NXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp. (DNN) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DNN

NXE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNN:

0.11

NXE:

-0.09

Коэф-т Сортино

DNN:

0.61

NXE:

0.26

Коэф-т Омега

DNN:

1.07

NXE:

1.03

Коэф-т Кальмара

DNN:

0.07

NXE:

-0.12

Коэф-т Мартина

DNN:

0.34

NXE:

-0.25

Индекс Язвы

DNN:

17.98%

NXE:

19.51%

Дневная вол-ть

DNN:

56.16%

NXE:

53.40%

Макс. просадка

DNN:

-98.41%

NXE:

-82.98%

Текущая просадка

DNN:

-84.85%

NXE:

-24.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNN:

$1.72B

NXE:

$3.79B

EPS

DNN:

-$0.02

NXE:

$0.21

PEG коэффициент

DNN:

0.00

NXE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DNN:

$2.85M

NXE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

DNN:

-$23.68M

NXE:

-$1.08M

EBITDA (12 мес.)

DNN:

-$53.97M

NXE:

-$12.39M

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у NXE с доходностью 1.67%.

DNN

С начала года

6.11%

1 месяц

-8.17%

6 месяцев

-10.33%

1 год

-3.54%

5 лет

36.91%

10 лет

7.84%

NXE

С начала года

1.67%

1 месяц

-10.53%

6 месяцев

-5.36%

1 год

-14.41%

5 лет

39.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNN и NXE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NXE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNN c NXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp. (DNN) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNN

NXE

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа NXE равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и NXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DNN

NXE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и NXE

Ни DNN, ни NXE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNN и NXE

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и NXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DNN

NXE

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и NXE

Denison Mines Corp. (DNN) имеет более высокую волатильность в 19.11% по сравнению с NexGen Energy Ltd. (NXE) с волатильностью 13.99%. Это указывает на то, что DNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DNN

NXE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNN и NXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp. и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DNN с NXE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DNN и NXE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNN и NXE

DNN

NXE

Сравнение DNN c NXE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и NXE

Просадки

Сравнение просадок DNN и NXE

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и NXE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNN и NXE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество