Сравнение DNN с NXE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DNN с NXE

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Denison Mines Corp. (DNN) и NexGen Energy Ltd. (NXE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNN или NXE.

Корреляция

Корреляция между DNN и NXE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DNN и NXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp. (DNN) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DNN

NXE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNN:

-0.71

NXE:

-0.85

Коэф-т Сортино

DNN:

-0.89

NXE:

-1.13

Коэф-т Омега

DNN:

0.90

NXE:

0.86

Коэф-т Кальмара

DNN:

-0.46

NXE:

-0.96

Коэф-т Мартина

DNN:

-1.74

NXE:

-1.83

Индекс Язвы

DNN:

23.87%

NXE:

25.92%

Дневная вол-ть

DNN:

58.40%

NXE:

55.99%

Макс. просадка

DNN:

-98.41%

NXE:

-82.98%

Текущая просадка

DNN:

-90.16%

NXE:

-49.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNN:

$1.12B

NXE:

$2.56B

EPS

DNN:

-$0.07

NXE:

-$0.10

PEG коэффициент

DNN:

0.00

NXE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DNN:

$3.19M

NXE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

DNN:

-$11.70M

NXE:

-$564.00K

EBITDA (12 мес.)

DNN:

-$64.44M

NXE:

-$50.42M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DNN показывает доходность -31.11%, а NXE немного ниже – -31.97%.

DNN

С начала года

-31.11%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-34.74%

1 год

-44.14%

5 лет

34.82%

10 лет

4.24%

NXE

С начала года

-31.97%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-33.28%

1 год

-49.04%

5 лет

36.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNN и NXE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NXE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNN c NXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp. (DNN) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DNN: -0.71

NXE: -0.85

Коэффициент Сортино

DNN: -0.89

NXE: -1.13

Коэффициент Омега

DNN: 0.90

NXE: 0.86

Коэффициент Кальмара

DNN: -0.85

NXE: -0.96

Коэффициент Мартина

DNN: -1.74

NXE: -1.83

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXE равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и NXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DNN

NXE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и NXE

Ни DNN, ни NXE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNN и NXE

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и NXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DNN

NXE

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и NXE

Denison Mines Corp. (DNN) и NexGen Energy Ltd. (NXE) имеют волатильность 14.37% и 13.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DNN

NXE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNN и NXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp. и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DNN с NXE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DNN и NXE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNN и NXE

DNN

NXE

Сравнение DNN c NXE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и NXE

Просадки

Сравнение просадок DNN и NXE

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и NXE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNN и NXE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество