PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNN с NXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNN с NXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DNN (Denison Mines Corp) and NXE (NexGen Energy Ltd.) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, DNN returned 20.24%/yr vs 18.90%/yr for NXE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DNN и NXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp (DNN) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность 28.20%, что значительно выше, чем у NXE с доходностью 24.02%. За последние 10 лет акции DNN превзошли акции NXE по среднегодовой доходности: 20.24% против 18.90% соответственно.

DNN

1 день
-0.29%
1 месяц
-5.28%
С начала года
28.20%
6 месяцев
20.07%
1 год
106.67%
3 года*
42.04%
5 лет*
20.01%
10 лет*
20.24%

NXE

1 день
0.62%
1 месяц
-5.86%
С начала года
24.02%
6 месяцев
15.25%
1 год
78.28%
3 года*
36.77%
5 лет*
18.76%
10 лет*
18.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNN и NXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNN
Denison Mines Corp		28.20%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%-9.48%-15.64%6.86%
NXE
NexGen Energy Ltd.		24.02%39.39%-5.71%58.01%1.37%58.33%115.62%-28.09%-30.47%48.75%

Correlation

The correlation between DNN and NXE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.66

Over the past year, DNN and NXE have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNN:

$3.08B

NXE:

$7.54B

EPS

DNN:

-$0.28

NXE:

-$0.69

Коэффициент P/B

DNN:

11.81

NXE:

4.43

Общая выручка (12 мес.)

DNN:

$4.34M

NXE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

DNN:

-$12.87M

NXE:

-$992.64K

EBITDA (12 мес.)

DNN:

-$155.36M

NXE:

-$247.46M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Denison Mines Corp

NexGen Energy Ltd.

Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEUDNN с URNM
Часто сравнивают с NXE:
NXE с UECNXE с CCJNXE с CCO.TONXE с URANXE с AMATNXE с BHPNXE с EFR

Доходность на риск

DNN vs. NXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NXE
Ранг доходности на риск NXE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNN c NXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNNNXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.46

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.13

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.23

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

7.41

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNN vs. NXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXE равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и NXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNNNXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.55

-0.62

Просадки

Сравнение просадок DNN и NXE

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и NXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNNNXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-82.98%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-24.35%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.48%

-54.28%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.66%

-54.28%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.90%

-82.98%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.31%

-18.03%

-64.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.07%

-28.64%

-56.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

10.61%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и NXE

Текущая волатильность для Denison Mines Corp (DNN) составляет 16.66%, в то время как у NexGen Energy Ltd. (NXE) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что DNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNNNXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.66%

18.64%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.01%

39.17%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.48%

53.94%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.36%

57.82%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.18%

61.49%

+2.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и NXE

Ни DNN, ни NXE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNN и NXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00M-4.00M-2.00M0.002.00M4.00M6.00M8.00M20222023202420252026
795.13K
0
(DNN) Общая выручка
(NXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DNN and NXE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXE has higher volatility (18.64%) compared to DNN (16.66%). In terms of maximum drawdown, DNN dropped -98.96% vs NXE's -82.98%.

DNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNN и NXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор