PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DNN с URG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNN с URG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DNN (Denison Mines Corp) and URG (Ur-Energy Inc.) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, DNN returned 17.71%/yr vs 7.99%/yr for URG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DNN и URG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp (DNN) и Ur-Energy Inc. (URG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у URG с доходностью -10.07%. За последние 10 лет акции DNN превзошли акции URG по среднегодовой доходности: 17.71% против 7.99% соответственно.

DNN

1 день
-7.77%
1 месяц
-14.41%
6 месяцев
-19.72%
С начала года
7.14%
1 год
40.39%
3 года*
31.62%
5 лет*
23.54%
10 лет*
17.71%

URG

1 день
-5.30%
1 месяц
-23.78%
6 месяцев
-31.69%
С начала года
-10.07%
1 год
-6.72%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.55%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNN и URG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNN
Denison Mines Corp		7.14%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%-9.48%-15.64%6.86%
URG
Ur-Energy Inc.		-10.07%20.87%-25.32%33.91%-5.74%52.27%36.14%-9.46%-4.92%28.71%

Correlation

The correlation between DNN and URG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г.

0.53

The correlation between DNN and URG shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNN:

$2.58B

URG:

$496.66M

EPS

DNN:

-CA$0.28

URG:

-$0.25

Коэффициент P/S

DNN:

830.71

URG:

15.18

Коэффициент P/B

DNN:

13.86

URG:

5.86

Общая выручка (12 мес.)

DNN:

CA$4.34M

URG:

$31.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

DNN:

-CA$12.87M

URG:

-$13.89M

EBITDA (12 мес.)

DNN:

-CA$155.36M

URG:

-$81.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Denison Mines Corp

Ur-Energy Inc.

Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с LEUDNN с URNM
Часто сравнивают с URG:
URG с UECURG с UUUUURG с URAURG с CCJURG с DML.TOURG с DYL.AXURG с SMR

Доходность на риск

DNN vs. URG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
URG
Ранг доходности на риск URG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNN c URG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и Ur-Energy Inc. (URG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNNURGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.09

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.39

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.15

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

-0.28

+2.82

DNN vs. URG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа URG равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и URG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNN и URG

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки URG в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и URG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNNURGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-91.13%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.24%

-45.71%

+10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.48%

-72.11%

+19.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.66%

-73.30%

+17.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.90%

-73.30%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.22%

-61.77%

-23.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.04%

-66.47%

-18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.94%

24.38%

-8.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и URG

Текущая волатильность для Denison Mines Corp (DNN) составляет 14.08%, в то время как у Ur-Energy Inc. (URG) волатильность равна 16.08%. Это указывает на то, что DNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNNURGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.08%

16.08%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.63%

54.56%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.87%

72.52%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.33%

68.25%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.38%

66.73%

-2.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и URG

Ни DNN, ни URG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNN и URG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp и Ur-Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00M0.005.00M10.00M15.00M20.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
795.13K
3.93M
(DNN) Общая выручка
(URG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DNN значения в CAD, URG значения в USD

Часто задаваемые вопросы

DNN and URG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URG has higher volatility (16.08%) compared to DNN (14.08%). In terms of maximum drawdown, DNN dropped -98.96% vs URG's -91.13%.

DNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNN и URG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор