Сравнение DNN с URG
DNN (Denison Mines Corp) and URG (Ur-Energy Inc.) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, DNN returned 20.24%/yr vs 11.16%/yr for URG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DNN и URG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNN показывает доходность 28.20%, что значительно ниже, чем у URG с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции DNN превзошли акции URG по среднегодовой доходности: 20.24% против 11.16% соответственно.
DNN
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 28.20%
- 6 месяцев
- 20.07%
- 1 год
- 106.67%
- 3 года*
- 42.04%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 20.24%
URG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.66%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 34.03%
- 1 год
- 132.53%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам DNN и URG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNN Denison Mines Corp | 28.20% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | 111.75% | 54.05% | -9.48% | -15.64% | 6.86% |
URG Ur-Energy Inc. | 38.85% | 20.87% | -25.32% | 33.91% | -5.74% | 52.27% | 36.14% | -9.46% | -4.92% | 28.71% |
Correlation
The correlation between DNN and URG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2008 г. | 0.53 |
The correlation between DNN and URG shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DNN:
$3.08B
URG:
$750.39M
DNN:
-$0.28
URG:
-$0.25
DNN:
708.32
URG:
23.23
DNN:
11.81
URG:
9.05
DNN:
$4.34M
URG:
$31.14M
DNN:
-$12.87M
URG:
-$13.89M
DNN:
-$155.36M
URG:
-$81.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNN vs. URG — Ранг доходности на риск
DNN
URG
Сравнение DNN c URG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и Ur-Energy Inc. (URG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNN | URG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.92 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 6.09 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNN | URG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.07 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.00 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DNN и URG
Максимальная просадка DNN за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки URG в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и URG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNN | URG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -91.13% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -45.71% | +16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -72.11% | +19.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.66% | -73.30% | +17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -73.30% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.31% | -40.98% | -41.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.07% | -66.55% | -18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 21.85% | -8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNN и URG
Текущая волатильность для Denison Mines Corp (DNN) составляет 16.66%, в то время как у Ur-Energy Inc. (URG) волатильность равна 29.69%. Это указывает на то, что DNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNN | URG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 29.69% | -13.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.01% | 50.62% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.48% | 73.58% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.36% | 67.87% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.18% | 66.40% | -2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNN и URG
Ни DNN, ни URG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNN и URG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp и Ur-Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNN and URG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URG has higher volatility (29.69%) compared to DNN (16.66%). In terms of maximum drawdown, DNN dropped -98.96% vs URG's -91.13%.
URG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNN и URG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор