PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNN с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNN с URNM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DNN (Denison Mines Corp) is a stock, while URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Over the past 5 years, DNN returned 19.15%/yr vs 14.58%/yr for URNM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности DNN и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp (DNN) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -1.09%.

DNN

1 день
-3.06%
1 месяц
-1.86%
С начала года
19.17%
6 месяцев
14.44%
1 год
76.11%
3 года*
39.01%
5 лет*
19.15%
10 лет*
19.36%

URNM

1 день
-2.51%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-4.05%
1 год
19.93%
3 года*
22.15%
5 лет*
14.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNN и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DNN
Denison Mines Corp		19.17%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-1.09%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%

Correlation

The correlation between DNN and URNM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.82

The correlation between DNN and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Denison Mines Corp

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEU
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

DNN vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNN c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNNURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.38

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.91

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

0.52

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

1.20

+4.13

DNN vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNN и URNM

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNNURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-50.78%

-48.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.24%

-38.72%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.48%

-50.78%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.66%

-50.78%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.56%

-35.36%

-48.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.05%

-18.15%

-66.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

16.69%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и URNM

Denison Mines Corp (DNN) имеет более высокую волатильность в 20.71% по сравнению с Sprott Uranium Miners ETF (URNM) с волатильностью 18.10%. Это указывает на то, что DNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNNURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.71%

18.10%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.23%

41.49%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.36%

52.36%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.45%

48.56%

+14.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.32%

47.02%

+17.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и URNM

DNN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DNN
Denison Mines Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.21%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

DNN and URNM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNN has higher volatility (20.71%) compared to URNM (18.10%). In terms of maximum drawdown, DNN dropped -98.96% vs URNM's -50.78%.

DNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNN и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор