Сравнение DNN с URNM

С начала года, DNN показывает доходность 37.59%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 16.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DNN и URNM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

DNN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и URNM.

Denison Mines Corp (DNN) имеет более высокую волатильность в 18.81% по сравнению с NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что DNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.