PortfoliosLab logo
Сравнение DNN с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DNN и URNM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DNN и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp (DNN) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
230.95%
213.38%
DNN
URNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNN:

-0.49

URNM:

-0.74

Коэф-т Сортино

DNN:

-0.41

URNM:

-0.93

Коэф-т Омега

DNN:

0.95

URNM:

0.89

Коэф-т Кальмара

DNN:

-0.33

URNM:

-0.60

Коэф-т Мартина

DNN:

-1.14

URNM:

-1.14

Индекс Язвы

DNN:

26.34%

URNM:

26.93%

Дневная вол-ть

DNN:

61.27%

URNM:

41.59%

Макс. просадка

DNN:

-98.41%

URNM:

-50.78%

Текущая просадка

DNN:

-88.97%

URNM:

-40.60%

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность -22.78%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью -15.73%.


DNN

С начала года

-22.78%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-36.53%

1 год

-31.53%

5 лет

23.35%

10 лет

4.31%

URNM

С начала года

-15.73%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

-29.35%

1 год

-31.52%

5 лет

23.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNN и URNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNN
Ранг риск-скорректированной доходности DNN, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNN c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DNN, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DNN: -0.49
URNM: -0.74
Коэффициент Сортино DNN, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DNN: -0.41
URNM: -0.93
Коэффициент Омега DNN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DNN: 0.95
URNM: 0.89
Коэффициент Кальмара DNN, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DNN: -0.57
URNM: -0.60
Коэффициент Мартина DNN, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DNN: -1.14
URNM: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа URNM равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.74
DNN
URNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и URNM

DNN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.


TTM20242023202220212020
DNN
Denison Mines Corp
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.76%3.17%3.63%0.00%6.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок DNN и URNM

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.56%
-40.60%
DNN
URNM

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и URNM

Denison Mines Corp (DNN) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что DNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.71%
16.68%
DNN
URNM