PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNN с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNN с URNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DNN (Denison Mines Corp) is a stock, while URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Over the past 5 years, DNN returned 20.01%/yr vs 15.43%/yr for URNM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности DNN и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp (DNN) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность 28.20%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 11.22%.

DNN

1 день
-0.29%
1 месяц
-5.28%
С начала года
28.20%
6 месяцев
20.07%
1 год
106.67%
3 года*
42.04%
5 лет*
20.01%
10 лет*
20.24%

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNN и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DNN
Denison Mines Corp		28.20%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		11.22%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Correlation

The correlation between DNN and URNM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.82

The correlation between DNN and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Denison Mines Corp

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEU
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

DNN vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNN c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNNURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.97

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.60

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.55

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

3.35

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNN vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNNURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.97

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.32

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.67

-0.74

Просадки

Сравнение просадок DNN и URNM

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNNURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-50.78%

-48.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-32.04%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.48%

-50.78%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.66%

-50.78%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.31%

-27.31%

-55.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.07%

-18.03%

-67.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

14.81%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и URNM

Denison Mines Corp (DNN) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеют волатильность 16.66% и 16.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNNURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.66%

16.06%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.01%

40.27%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.48%

51.44%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.36%

48.29%

+15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.18%

46.89%

+17.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и URNM

DNN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DNN
Denison Mines Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

DNN and URNM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNN has higher volatility (16.66%) compared to URNM (16.06%). In terms of maximum drawdown, DNN dropped -98.96% vs URNM's -50.78%.

DNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNN и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор