PortfoliosLab logo
Сравнение DNN с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DNN и CCJ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DNN и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp (DNN) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,208.94%
1,409.91%
DNN
CCJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNN:

-0.47

CCJ:

-0.15

Коэф-т Сортино

DNN:

-0.38

CCJ:

0.13

Коэф-т Омега

DNN:

0.96

CCJ:

1.02

Коэф-т Кальмара

DNN:

-0.32

CCJ:

-0.18

Коэф-т Мартина

DNN:

-1.11

CCJ:

-0.36

Индекс Язвы

DNN:

26.21%

CCJ:

19.35%

Дневная вол-ть

DNN:

61.24%

CCJ:

48.33%

Макс. просадка

DNN:

-98.41%

CCJ:

-87.86%

Текущая просадка

DNN:

-88.74%

CCJ:

-28.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNN:

$1.22B

CCJ:

$18.27B

EPS

DNN:

-$0.07

CCJ:

$0.28

Коэффициент PEG

DNN:

0.00

CCJ:

3.33

Коэффициент P/S

DNN:

302.97

CCJ:

5.83

Коэффициент P/B

DNN:

2.84

CCJ:

3.97

Общая выручка (12 мес.)

DNN:

$3.19M

CCJ:

$2.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNN:

-$11.70M

CCJ:

$690.91M

EBITDA (12 мес.)

DNN:

-$64.44M

CCJ:

$590.92M

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность -21.11%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью -14.59%. За последние 10 лет акции DNN уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 4.11% против 11.07% соответственно.


DNN

С начала года

-21.11%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-35.45%

1 год

-27.92%

5 лет

25.14%

10 лет

4.11%

CCJ

С начала года

-14.59%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-18.34%

1 год

-9.81%

5 лет

34.51%

10 лет

11.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNN и CCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNN
Ранг риск-скорректированной доходности DNN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNN c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DNN, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DNN: -0.47
CCJ: -0.15
Коэффициент Сортино DNN, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DNN: -0.38
CCJ: 0.13
Коэффициент Омега DNN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DNN: 0.96
CCJ: 1.02
Коэффициент Кальмара DNN, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DNN: -0.32
CCJ: -0.18
Коэффициент Мартина DNN, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DNN: -1.11
CCJ: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.15
DNN
CCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и CCJ

DNN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNN
Denison Mines Corp
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation
0.26%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.68%0.53%3.37%2.88%2.49%2.19%

Просадки

Сравнение просадок DNN и CCJ

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.74%
-28.21%
DNN
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и CCJ

Denison Mines Corp (DNN) имеет более высокую волатильность в 21.78% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что DNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.78%
17.16%
DNN
CCJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNN и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию