PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNN с CCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNN с CCJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DNN (Denison Mines Corp) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, DNN returned 20.73%/yr vs 26.89%/yr for CCJ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DNN и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp (DNN) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность 28.57%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью 25.22%. За последние 10 лет акции DNN уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 20.73% против 26.89% соответственно.

DNN

1 день
-6.81%
1 месяц
-9.04%
С начала года
28.57%
6 месяцев
26.67%
1 год
102.37%
3 года*
42.98%
5 лет*
20.08%
10 лет*
20.73%

CCJ

1 день
-4.94%
1 месяц
-3.13%
С начала года
25.22%
6 месяцев
28.07%
1 год
92.33%
3 года*
56.47%
5 лет*
40.19%
10 лет*
26.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNN и CCJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNN
Denison Mines Corp		28.57%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%-9.48%-15.64%6.86%
CCJ
Cameco Corporation		25.22%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%-8.20%

Correlation

The correlation between DNN and CCJ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2005 г.

0.59

Over the past year, DNN and CCJ have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNN:

$3.09B

CCJ:

$49.91B

EPS

DNN:

-$0.28

CCJ:

$1.49

Коэффициент P/S

DNN:

710.40

CCJ:

14.10

Коэффициент P/B

DNN:

11.84

CCJ:

7.05

Общая выручка (12 мес.)

DNN:

$4.34M

CCJ:

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNN:

-$12.87M

CCJ:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

DNN:

-$155.36M

CCJ:

$996.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Denison Mines Corp

Cameco Corporation

Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEUDNN с URNM
Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с NXECCJ с FCXCCJ с KAP.L

Доходность на риск

DNN vs. CCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNN c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNNCCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.69

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.48

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.61

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

8.18

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNN vs. CCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCJ равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNNCCJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.81

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.24

-0.31

Просадки

Сравнение просадок DNN и CCJ

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и CCJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNNCCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-87.53%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-25.69%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.48%

-40.01%

-12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.66%

-40.01%

-15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.90%

-57.22%

-18.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.26%

-14.56%

-67.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.07%

-46.10%

-38.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

11.33%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и CCJ

Denison Mines Corp (DNN) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 15.87%. Это указывает на то, что DNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNNCCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

15.87%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.08%

38.06%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.44%

54.94%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.44%

49.69%

+13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.19%

46.60%

+17.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и CCJ

DNN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCJ
Cameco Corporation		0.15%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%
DNN
Denison Mines Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNN и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
795.13K
847.55M
(DNN) Общая выручка
(CCJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DNN and CCJ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNN has higher volatility (17.16%) compared to CCJ (15.87%). In terms of maximum drawdown, DNN dropped -98.96% vs CCJ's -87.53%.

DNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNN и CCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор