PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNN с UUUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNN с UUUU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DNN (Denison Mines Corp) and UUUU (Energy Fuels Inc.) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, DNN returned 20.24%/yr vs 20.46%/yr for UUUU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNN и UUUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp (DNN) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность 28.20%, что значительно выше, чем у UUUU с доходностью 19.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DNN имеют среднегодовую доходность 20.24%, а акции UUUU немного впереди с 20.46%.

DNN

1 день
-0.29%
1 месяц
-5.28%
С начала года
28.20%
6 месяцев
20.07%
1 год
106.67%
3 года*
42.04%
5 лет*
20.01%
10 лет*
20.24%

UUUU

1 день
-3.50%
1 месяц
-17.44%
С начала года
19.46%
6 месяцев
6.43%
1 год
203.67%
3 года*
38.84%
5 лет*
19.83%
10 лет*
20.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNN и UUUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNN
Denison Mines Corp		28.20%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%-9.48%-15.64%6.86%
UUUU
Energy Fuels Inc.		19.46%183.43%-28.65%15.78%-18.61%79.11%123.04%-32.98%59.22%9.15%

Correlation

The correlation between DNN and UUUU is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2006 г.

0.48

Over the past year, DNN and UUUU have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

DNN:

-$0.28

UUUU:

-$0.41

Коэффициент P/S

DNN:

708.32

UUUU:

35.06

Общая выручка (12 мес.)

DNN:

$4.34M

UUUU:

$84.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

DNN:

-$12.87M

UUUU:

$31.69M

EBITDA (12 мес.)

DNN:

-$155.36M

UUUU:

-$78.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Denison Mines Corp

Energy Fuels Inc.

Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UROYDNN с URGDNN с LEUDNN с URNM
Часто сравнивают с UUUU:
UUUU с UECUUUU с URAUUUU с CCJUUUU с USARUUUU с LEUUUUU с URGUUUU с VOO

Доходность на риск

DNN vs. UUUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UUUU
Ранг доходности на риск UUUU: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUUU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNN c UUUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNNUUUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.18

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.65

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.00

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

8.05

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNN vs. UUUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UUUU равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNNUUUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.18

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.28

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.14

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DNN и UUUU

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и UUUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNNUUUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-99.64%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-51.28%

+21.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.48%

-61.52%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.66%

-68.70%

+13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.90%

-79.31%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.31%

-92.60%

+10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.07%

-92.65%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

25.44%

-12.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и UUUU

Текущая волатильность для Denison Mines Corp (DNN) составляет 16.66%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 25.52%. Это указывает на то, что DNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNNUUUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.66%

25.52%

-8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.01%

65.04%

-20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.48%

94.13%

-33.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.36%

73.02%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.18%

72.53%

-8.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и UUUU

Ни DNN, ни UUUU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNN и UUUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00M0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
795.13K
35.84M
(DNN) Общая выручка
(UUUU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DNN and UUUU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUUU has higher volatility (25.52%) compared to DNN (16.66%). In terms of maximum drawdown, DNN dropped -98.96% vs UUUU's -99.64%.

UUUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNN и UUUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор