Сравнение UDOW с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
UDOW и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 20.47% против 37.79% соответственно.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и TECL
UDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
UDOW vs. TECL — Ранг доходности на риск
UDOW
TECL
Сравнение UDOW c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.77 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.49 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.38 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 3.85 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.77 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и TECL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и TECL
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и TECL
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -77.96% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -46.58% | +16.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -77.96% | +22.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -77.96% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -37.08% | +15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -18.49% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 16.75% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и TECL
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 14.82%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 24.34% | -9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 49.46% | -21.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 79.85% | -29.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 73.52% | -29.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 71.84% | -20.17% |