PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDOW с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 23.01%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 23.01% против -55.08% соответственно.

UDOW

1 день
-0.72%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
13.51%
С начала года
22.92%
1 год
51.04%
3 года*
34.50%
5 лет*
15.05%
10 лет*
23.01%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		22.92%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UDOW and SQQQ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.75

The correlation between UDOW and SQQQ shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDOW и SQQQ

Секторы
UDOW
SQQQ

Финансовые услуги

27.3%
109.1%

Технологии

19.1%

-

Промышленность

18.1%

-

Здравоохранение

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Энергетика

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
27.3%
SQQQ
109.1%

Технологии

UDOW
19.1%
SQQQ

-

Промышленность

UDOW
18.1%
SQQQ

-

Здравоохранение

UDOW
12.8%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.0%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.1%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

UDOW
3.7%
SQQQ

-

Энергетика

UDOW
2.2%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UDOW
1.8%
SQQQ

-

Недвижимость

UDOW

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DOG
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

UDOW vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDOWSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.98

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
-1.58

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.83

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.89

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

-1.63

+8.11

UDOW vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDOW и SQQQ

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-100.00%

+19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-61.03%

+32.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-92.51%

+47.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-97.27%

+41.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-99.97%

+19.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-100.00%

+96.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-92.76%

+78.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

33.36%

-25.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 6.90%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

22.32%

-15.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.66%

46.22%

-17.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.53%

55.87%

-19.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.29%

67.91%

-23.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.67%

66.57%

-14.90%

Сравнение комиссий UDOW и SQQQ

И UDOW, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и SQQQ

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.09%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and SQQQ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to UDOW (6.90%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.01% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.01% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 1.09% for UDOW.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор