Сравнение UDOW с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
UDOW и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 20.47% против -52.71% соответственно.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и SQQQ
И UDOW, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UDOW vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UDOW
SQQQ
Сравнение UDOW c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.84 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | -1.14 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.84 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.76 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -0.87 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.84 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.64 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.80 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.85 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и SQQQ составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и SQQQ
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и SQQQ
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -100.00% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -75.23% | +45.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -95.36% | +39.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -99.96% | +19.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -100.00% | +78.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -92.32% | +77.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 65.40% | -56.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 14.82%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 19.98% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 38.23% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 67.38% | -17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 66.65% | -22.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 65.97% | -14.30% |