PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 23.64%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 17.76%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 23.64% против -55.90% соответственно.

UDOW

1 день
4.89%
1 месяц
14.00%
С начала года
17.76%
6 месяцев
18.56%
1 год
61.82%
3 года*
35.94%
5 лет*
13.83%
10 лет*
23.64%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		17.76%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UDOW and SQQQ is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.75

The correlation between UDOW and SQQQ shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDOW и SQQQ

Секторы
UDOW
SQQQ

Финансовые услуги

27.2%
97.1%

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.1%

-

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
27.2%
SQQQ
97.1%

Промышленность

UDOW
18.4%
SQQQ

-

Технологии

UDOW
17.1%
SQQQ

-

Здравоохранение

UDOW
13.1%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.6%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.4%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

UDOW
4.0%
SQQQ

-

Энергетика

UDOW
2.4%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

UDOW
1.9%
SQQQ

-

Недвижимость

UDOW

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

UDOW vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDOWSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-1.35

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-2.57

+4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.73

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.98

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

-1.79

+9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDOWSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-1.35

+3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.74

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

-0.85

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.88

+1.42

Просадки

Сравнение просадок UDOW и SQQQ

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-100.00%

+19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-65.95%

+37.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-92.38%

+47.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-97.23%

+41.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-99.98%

+19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-92.40%

+78.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

35.96%

-28.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 9.70%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

13.81%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.98%

36.46%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.40%

47.79%

-11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.23%

66.61%

-22.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.77%

66.10%

-14.33%

Сравнение комиссий UDOW и SQQQ

И UDOW, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и SQQQ

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.15%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and SQQQ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to UDOW (9.70%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.64% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.64% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 1.15% for UDOW.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор