Сравнение UDOW с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
UDOW и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 20.47% против 21.84% соответственно.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и SPUU
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
UDOW vs. SPUU — Ранг доходности на риск
UDOW
SPUU
Сравнение UDOW c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.25 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 5.36 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.49 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и SPUU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и SPUU
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и SPUU
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -59.35% | -20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -23.10% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -46.59% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -59.35% | -20.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -12.15% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -9.62% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 5.41% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и SPUU
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 10.73% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 19.20% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 36.23% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 33.47% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 35.72% | +15.95% |