PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 23.30%/yr vs 24.77%/yr for SPUU. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции UDOW уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 23.30% против 24.77% соответственно.

UDOW

1 день
-3.38%
1 месяц
10.84%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.78%
1 год
53.13%
3 года*
33.01%
5 лет*
12.75%
10 лет*
23.30%

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.27%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between UDOW and SPUU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.88

The correlation between UDOW and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDOW и SPUU

Секторы
UDOW
SPUU

Финансовые услуги

27.2%
4.8%

Промышленность

18.4%
3.3%

Технологии

17.1%
16.5%

Здравоохранение

13.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.0%

Сырьевые материалы

4.0%
0.7%

Энергетика

2.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.6%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

UDOW
27.2%
SPUU
4.8%

Промышленность

UDOW
18.4%
SPUU
3.3%

Технологии

UDOW
17.1%
SPUU
16.5%

Здравоохранение

UDOW
13.1%
SPUU
3.6%

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.6%
SPUU
4.2%

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.4%
SPUU
2.0%

Сырьевые материалы

UDOW
4.0%
SPUU
0.7%

Энергетика

UDOW
2.4%
SPUU
1.4%

Коммуникационные услуги

UDOW
1.9%
SPUU
4.6%

Недвижимость

UDOW

-

SPUU
0.8%

Коммунальные услуги

UDOW

-

SPUU
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

UDOW vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDOWSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.26

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.87

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.96

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

13.06

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDOWSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.26

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.10

Просадки

Сравнение просадок UDOW и SPUU

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-59.35%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-18.19%

-9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-35.18%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-46.59%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-59.35%

-20.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-1.27%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-9.51%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

4.12%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и SPUU

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

5.71%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

18.09%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.12%

23.90%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.19%

33.46%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.76%

35.77%

+15.99%

Сравнение комиссий UDOW и SPUU

UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и SPUU

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.21%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and SPUU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (8.80%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs 23.30% for UDOW. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs 23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for UDOW.

SPUU has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.21% for UDOW.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор