PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDI с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Vanguard Value ETF (VTV).

UDI и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности UDI и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDI и VTV

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.98%14.23%17.07%6.35%3.81%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%.

UDI

1 день
0.03%
1 месяц
-2.80%
С начала года
5.98%
6 месяцев
9.75%
1 год
19.09%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с FDLUDI с SDCIUDI с ELCVUDI с CSTK
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий UDI и VTV

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

UDI vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.61

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.44

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

6.48

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.49

+0.39

Корреляция

Корреляция между UDI и VTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и VTV

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок UDI и VTV

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

UDIVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-59.27%

+45.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.32%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-4.58%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-7.92%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.51%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и VTV

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 3.10%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDIVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.65%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.71%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

14.89%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.88%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

16.67%

-2.46%