Сравнение UDI с USO
UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - UDI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by USCF, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. UDI is actively managed, while USO is passively managed. Over the past 3 years, UDI returned 17.57%/yr vs 15.90%/yr for USO. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UDI charges 0.65%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности UDI и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDI показывает доходность 16.96%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 66.11%.
UDI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 16.96%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.86%
USO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- 47.51%
- С начала года
- 66.11%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 3.83%
- Всё время*
- -7.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.55K | $55.33K | $40.91K | |
| $965.92M | $926.54M | $867.90M |
Сравнение доходности по годам UDI и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 16.96% | 14.23% | 17.07% | 6.35% | 3.14% |
USO United States Oil Fund LP | 66.11% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | -22.13% |
Correlation
The correlation between UDI and USO is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between UDI and USO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDI vs. USO — Ранг доходности на риск
UDI
USO
Сравнение UDI c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDI | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.22 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 1.64 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.66 | 4.74 | +13.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDI и USO
Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -98.19% | +84.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -32.49% | +26.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -32.49% | +18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -87.78% | +86.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -75.39% | +72.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 11.24% | -9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDI и USO
Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 2.84%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 19.53% | -16.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 43.14% | -35.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 47.40% | -37.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 37.16% | -23.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 39.35% | -25.43% |
Сравнение комиссий UDI и USO
UDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDI и USO
Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.56% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UDI and USO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (19.53%) compared to UDI (2.84%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, UDI leads with 17.57% vs 15.90% for USO. On fees, UDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UDI has performed better with a 17.57% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
UDI has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.00% for USO.
UDI is categorized as Large Cap Value Equities, while USO is Oil & Gas. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.86% for USO.
UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDI и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор