Сравнение UDI с USL
UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and USL (United States 12 Month Oil Fund, LP) are both exchange-traded funds - UDI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by USCF, while USL is a Oil & Gas fund tracking the Equal-Weighted 12-Month NYMEX WTI Crude Oil Futures Contracts. UDI is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 3 years, UDI returned 17.57%/yr vs 7.80%/yr for USL. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UDI charges 0.65%/yr vs 1.02%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности UDI и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDI показывает доходность 16.96%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 41.22%.
UDI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 16.96%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.86%
USL
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 41.22%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- -0.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.55K | $55.33K | $40.91K | |
| $633.68K | $656.50K | $1.02M |
Сравнение доходности по годам UDI и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 16.96% | 14.23% | 17.07% | 6.35% | 3.14% |
USL United States 12 Month Oil Fund, LP | 41.22% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | -20.03% |
Correlation
The correlation between UDI and USL is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between UDI and USL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDI vs. USL — Ранг доходности на риск
UDI
USL
Сравнение UDI c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и United States 12 Month Oil Fund, LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDI | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.19 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 1.48 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.66 | 4.02 | +14.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDI и USL
Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -89.06% | +74.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -20.91% | +15.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -23.33% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -46.44% | +45.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -61.29% | +58.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 7.69% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDI и USL
Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 2.84%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund, LP (USL) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDI | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 11.14% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 25.47% | -18.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 30.00% | -19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 30.36% | -16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 32.36% | -18.44% |
Сравнение комиссий UDI и USL
UDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USL в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDI и USL
Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.56% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% |
USL United States 12 Month Oil Fund, LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UDI and USL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USL has higher volatility (11.14%) compared to UDI (2.84%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs USL's -89.06%.
On 3-year performance, UDI leads with 17.57% vs 7.80% for USL. On fees, UDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UDI has performed better with a 17.57% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.02% for USL.
UDI has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.00% for USL.
UDI is categorized as Large Cap Value Equities, while USL is Oil & Gas. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 1.02% for USL.
UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDI и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор