Сравнение UDI с UNG
UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - UDI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by USCF, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. UDI is actively managed, while UNG is passively managed. Over the past 3 years, UDI returned 17.57%/yr vs -29.50%/yr for UNG. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UDI charges 0.65%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности UDI и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDI показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -20.55%.
UDI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 16.96%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.86%
UNG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -16.82%
- 6 месяцев
- -27.64%
- С начала года
- -20.55%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -29.99%
- 10 лет*
- -22.94%
- Всё время*
- -28.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.55K | $55.33K | $40.91K | |
| $90.04M | $85.20M | $82.01M |
Сравнение доходности по годам UDI и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 16.96% | 14.23% | 17.07% | 6.35% | 3.14% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -20.55% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | -55.55% |
Correlation
The correlation between UDI and UNG is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between UDI and UNG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDI vs. UNG — Ранг доходности на риск
UDI
UNG
Сравнение UDI c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDI | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.96 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | -0.62 | +5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.66 | -1.03 | +19.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDI и UNG
Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDI | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -99.88% | +85.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -42.37% | +36.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -69.45% | +55.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -99.88% | +98.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -90.03% | +87.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 25.51% | -24.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDI и UNG
Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 2.84%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDI | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 10.15% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 28.77% | -21.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 58.88% | -48.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 64.16% | -50.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 54.70% | -40.78% |
Сравнение комиссий UDI и UNG
UDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDI и UNG
Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.56% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UDI and UNG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.15%) compared to UDI (2.84%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs UNG's -99.88%.
On 3-year performance, UDI leads with 17.57% vs -29.50% for UNG. On fees, UDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UDI has performed better with a 17.57% return vs -29.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
UDI has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.00% for UNG.
UDI is categorized as Large Cap Value Equities, while UNG is Oil & Gas. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 1.17% for UNG.
UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDI и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор