PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDI с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UDI и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 16.96%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%.


UDI

1 день
-0.29%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
10.09%
С начала года
16.96%
1 год
26.56%
3 года*
17.57%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
13.86%

UGA

1 день
-0.56%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
54.03%
С начала года
72.77%
1 год
71.49%
3 года*
14.87%
5 лет*
24.07%
10 лет*
16.28%
Всё время*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$29.55K$55.33K$40.91K
$8.67M$6.11M$4.99M

Сравнение доходности по годам UDI и UGA


2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
16.96%14.23%17.07%6.35%3.14%
UGA
United States Gasoline Fund, LP
72.77%-2.00%3.77%1.27%-22.77%

Correlation

The correlation between UDI and UGA is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.09

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.07

The correlation between UDI and UGA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF ESG Dividend Income Fund

United States Gasoline Fund, LP

Доходность на риск

UDI vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

UDI
Ранг доходности на риск UDI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 9393
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UDI c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UDIUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

3.54

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.66

9.75

+8.91

UDI vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа UGA равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDI и UGA

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UDIUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-86.59%

+72.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-20.32%

+14.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-26.68%

+12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-14.67%

+13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-36.52%

+33.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

7.36%

-5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и UGA

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 2.84%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UDIUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

13.00%

-10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

32.16%

-24.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

36.60%

-26.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

34.71%

-20.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

37.31%

-23.39%

Сравнение комиссий UDI и UGA

UDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и UGA

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
2.56%2.42%5.33%2.61%1.79%
UGA
United States Gasoline Fund, LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UDI and UGA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (13.00%) compared to UDI (2.84%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs UGA's -86.59%.

On 3-year performance, UDI leads with 17.57% vs 14.87% for UGA. On fees, UDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UDI has performed better with a 17.57% return vs 14.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.

UDI has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.00% for UGA.

UDI is categorized as Large Cap Value Equities, while UGA is Oil & Gas. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 1.02% for UGA.

UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор