PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDI с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

UDI и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UDI и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDI и MDLV

2026 (YTD)202520242023
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.98%14.23%17.07%8.52%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

UDI

1 день
0.03%
1 месяц
-2.80%
С начала года
5.98%
6 месяцев
9.75%
1 год
19.09%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с FDLUDI с SDCIUDI с ELCVUDI с CSTK
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий UDI и MDLV

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Доходность на риск

UDI vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.19

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.63

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.46

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

6.39

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.19

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.01

-0.13

Корреляция

Корреляция между UDI и MDLV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и MDLV

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDI и MDLV

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

UDIMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-10.71%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-9.55%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-2.85%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.34%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.22%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и MDLV

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что UDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDIMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.47%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

6.50%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

11.89%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

10.55%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

10.55%

+3.66%