PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, UDI returned 17.11%/yr vs 13.07%/yr for MDLV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UDI charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности UDI и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UDI показывает доходность 10.96%, а MDLV немного ниже – 10.95%.

UDI

1 день
1.37%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.67%
1 год
24.01%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и MDLV

2026 (YTD)202520242023
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		10.96%14.23%17.07%8.52%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between UDI and MDLV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.82

The correlation between UDI and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDI и MDLV

Секторы
UDI
MDLV

Финансовые услуги

29.5%
14.9%

Здравоохранение

16.8%
7.9%

Энергетика

11.9%
14.4%

Недвижимость

8.7%
2.2%

Коммунальные услуги

8.3%
15.2%

Технологии

6.8%
9.3%

Коммуникационные услуги

6.1%
6.4%

Сырьевые материалы

4.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
8.2%

Промышленность

2.5%
15.0%

Потребительский циклический сектор

2.4%
3.9%

Финансовые услуги

UDI
29.5%
MDLV
14.9%

Здравоохранение

UDI
16.8%
MDLV
7.9%

Энергетика

UDI
11.9%
MDLV
14.4%

Недвижимость

UDI
8.7%
MDLV
2.2%

Коммунальные услуги

UDI
8.3%
MDLV
15.2%

Технологии

UDI
6.8%
MDLV
9.3%

Коммуникационные услуги

UDI
6.1%
MDLV
6.4%

Сырьевые материалы

UDI
4.2%
MDLV
2.6%

Потребительский защитный сектор

UDI
2.9%
MDLV
8.2%

Промышленность

UDI
2.5%
MDLV
15.0%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.4%
MDLV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTK
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

UDI vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.44

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.56

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

5.01

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

15.75

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.08

-0.14

Просадки

Сравнение просадок UDI и MDLV

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-10.71%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-4.27%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-10.71%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-2.29%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.36%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и MDLV

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) имеют волатильность 2.95% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.83%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

6.58%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

8.77%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

10.51%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

10.51%

+3.54%

Сравнение комиссий UDI и MDLV

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и MDLV

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM2025202420232022
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%0.00%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.46%2.42%5.33%2.61%1.79%

Часто задаваемые вопросы

UDI and MDLV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDI has higher volatility (2.95%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, UDI leads with 17.11% vs 13.07% for MDLV. On fees, MDLV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UDI has performed better with a 17.11% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDLV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.46% for UDI.

They also come from different issuers: USCF Advisers and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор