PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с KEAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - UDI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by USCF Advisers, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. Over the past year, UDI returned 24.01% vs 26.00% for KEAT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDI charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности UDI и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 9.60%.

UDI

1 день
1.37%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.67%
1 год
24.01%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и KEAT

2026 (YTD)20252024
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		10.96%14.23%10.64%
KEAT
Keating Active ETF		9.60%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between UDI and KEAT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.53

The correlation between UDI and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDI и KEAT

Секторы
UDI
KEAT

Финансовые услуги

29.5%
1.0%

Здравоохранение

16.8%
5.3%

Энергетика

11.9%
30.9%

Недвижимость

8.7%
0.6%

Коммунальные услуги

8.3%

-

Технологии

6.8%

-

Коммуникационные услуги

6.1%
15.0%

Сырьевые материалы

4.2%
21.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
22.2%

Промышленность

2.5%
4.3%

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Финансовые услуги

UDI
29.5%
KEAT
1.0%

Здравоохранение

UDI
16.8%
KEAT
5.3%

Энергетика

UDI
11.9%
KEAT
30.9%

Недвижимость

UDI
8.7%
KEAT
0.6%

Коммунальные услуги

UDI
8.3%
KEAT

-

Технологии

UDI
6.8%
KEAT

-

Коммуникационные услуги

UDI
6.1%
KEAT
15.0%

Сырьевые материалы

UDI
4.2%
KEAT
21.7%

Потребительский защитный сектор

UDI
2.9%
KEAT
22.2%

Промышленность

UDI
2.5%
KEAT
4.3%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.4%
KEAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

Keating Active ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTK
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

UDI vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.55

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.45

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

4.32

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

11.73

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.55

-0.61

Просадки

Сравнение просадок UDI и KEAT

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-7.45%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-6.04%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.45%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-1.58%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.22%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и KEAT

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что UDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.62%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

8.30%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

10.26%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

10.27%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

10.27%

+3.78%

Сравнение комиссий UDI и KEAT

UDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и KEAT

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности KEAT в 2.24%

ПозицияTTM2025202420232022
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%0.00%0.00%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.46%2.42%5.33%2.61%1.79%

Часто задаваемые вопросы

UDI and KEAT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDI has higher volatility (2.95%) compared to KEAT (2.62%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, KEAT leads with 26.00% vs 24.01% for UDI. On fees, UDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 26.00% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

UDI has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 2.24% for KEAT.

UDI is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: USCF Advisers and Keating. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.85% for KEAT.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор