PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDI с KEAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Keating Active ETF (KEAT).

UDI и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UDI и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDI и KEAT

2026 (YTD)20252024
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.98%14.23%10.64%
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.

UDI

1 день
0.03%
1 месяц
-2.80%
С начала года
5.98%
6 месяцев
9.75%
1 год
19.09%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

Keating Active ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с FDLUDI с SDCIUDI с ELCVUDI с CSTK
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO

Сравнение комиссий UDI и KEAT

UDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

KEAT
Keating Active ETF
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund

Доходность на риск

UDI vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.49

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.22

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

4.02

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

16.77

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.49

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.79

-0.91

Корреляция

Корреляция между UDI и KEAT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и KEAT

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности KEAT в 2.37%

TTM2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDI и KEAT

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

UDIKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-7.45%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-7.38%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-3.46%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-1.38%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.77%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и KEAT

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Keating Active ETF (KEAT) имеют волатильность 3.10% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDIKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.97%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

8.67%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

12.06%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

10.39%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

10.39%

+3.82%