Сравнение UDI с KEAT
UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - UDI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by USCF Advisers, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. Over the past year, UDI returned 25.71% vs 21.02% for KEAT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDI charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.
Доходность
Сравнение доходности UDI и KEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDI показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 6.38%.
UDI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- 14.12%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEAT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDI и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 16.41% | 14.23% | 12.42% |
KEAT Keating Active ETF | 6.38% | 22.76% | 3.10% |
Correlation
The correlation between UDI and KEAT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between UDI and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDI vs. KEAT — Ранг доходности на риск
UDI
KEAT
Сравнение UDI c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDI | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 1.99 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.38 | 5.82 | +11.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDI и KEAT
Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки KEAT в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и KEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDI | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -10.59% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -10.59% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.23% | +8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -1.92% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 3.62% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDI и KEAT
USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Keating Active ETF (KEAT) имеют волатильность 3.35% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDI | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.34% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 8.90% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 10.88% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 10.39% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 10.39% | +3.58% |
Сравнение комиссий UDI и KEAT
UDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDI и KEAT
Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности KEAT в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 2.60% | 2.48% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.38% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
UDI and KEAT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDI has higher volatility (3.35%) compared to KEAT (3.34%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs KEAT's -10.59%.
On 1-year performance, UDI leads with 25.71% vs 21.02% for KEAT. On fees, UDI is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UDI has performed better with a 25.71% return vs 21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.
KEAT has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.38% for UDI.
UDI is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: USCF Advisers and Keating. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.85% for KEAT.
UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDI и KEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор