PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDEC с PSCW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDEC с PSCW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW).

UDEC и PSCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UDEC и PSCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDEC и PSCW

2026 (YTD)20252024202320222021
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		-1.61%12.97%9.52%16.80%-9.44%4.42%
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.80%6.56%12.95%11.44%-5.52%6.27%

Доходность по периодам

С начала года, UDEC показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у PSCW с доходностью 1.80%.

UDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
1.40%
1 год
13.67%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—

PSCW

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.07%
3 года*
10.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ACWVUDEC с FMARUDEC с ZMAYUDEC с BAPR
Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с SMAXPSCW с ZJUNPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с NAPRPSCW с KAPR

Сравнение комиссий UDEC и PSCW

UDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.

UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

UDEC vs. PSCW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDEC c PSCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDECPSCWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.51

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.28

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.97

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

13.10

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDEC vs. PSCW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDEC на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCW равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDEC и PSCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDECPSCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.85

-0.06

Корреляция

Корреляция между UDEC и PSCW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDEC и PSCW

Ни UDEC, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UDEC и PSCW

Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и PSCW.

Загрузка...

Показатели просадок

UDECPSCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-11.89%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-6.16%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.11%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.25%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.93%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UDEC и PSCW

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что UDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDECPSCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

1.43%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

2.50%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

8.01%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

7.69%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

7.69%

+0.39%