PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDEC с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UDEC и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDEC показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 23.88%.


UDEC

1 день
-0.48%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.52%
6 месяцев
4.15%
1 год
15.79%
3 года*
11.72%
5 лет*
7.05%
10 лет*

COMT

1 день
-0.93%
1 месяц
-11.91%
С начала года
23.88%
6 месяцев
22.75%
1 год
25.27%
3 года*
12.01%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDEC и COMT


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December
4.52%12.97%9.52%16.80%-9.44%6.44%6.72%1.00%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
23.88%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%5.79%

Correlation

The correlation between UDEC and COMT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.14

The correlation between UDEC and COMT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Доходность на риск

UDEC vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDEC c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UDECCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.22

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.63

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

6.99

+10.26

UDEC vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDEC на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDEC и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDEC и COMT

Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UDECCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-51.89%

+38.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-15.58%

+11.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-15.58%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.26%

-29.00%

+18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-15.58%

+14.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-24.00%

+21.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.65%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UDEC и COMT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) составляет 1.88%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что UDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UDECCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

5.02%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

19.24%

-14.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

21.45%

-14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

21.13%

-13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

18.86%

-10.84%

Сравнение комиссий UDEC и COMT

UDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDEC и COMT

UDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
6.25%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UDEC and COMT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.02%) compared to UDEC (1.88%). In terms of maximum drawdown, UDEC dropped -13.37% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 10.76% vs 7.05% for UDEC. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, UDEC has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 10.76% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for UDEC.

COMT has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 0.00% for UDEC.

UDEC is categorized as Defined Outcome, while COMT is Commodities. UDEC tracks S&P 500, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for UDEC and 0.48% for COMT.

UDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDEC и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор