PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDEC с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDEC с BUFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

UDEC и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UDEC и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDEC и BUFF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		-1.61%12.97%9.52%16.80%-9.44%6.44%6.72%1.16%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%6.68%

Доходность по периодам

С начала года, UDEC показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью -0.54%.

UDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
1.40%
1 год
13.67%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ACWVUDEC с FMARUDEC с ZMAYUDEC с BAPR
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий UDEC и BUFF

UDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Доходность на риск

UDEC vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDEC c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDECBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.25

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.86

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.74

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

9.81

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDEC vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDEC на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDEC и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDECBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.25

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.93

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.46

+0.33

Корреляция

Корреляция между UDEC и BUFF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDEC и BUFF

Ни UDEC, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок UDEC и BUFF

Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

UDECBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-46.23%

+32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-7.15%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.26%

-10.24%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-1.82%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-6.29%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.27%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UDEC и BUFF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеют волатильность 2.58% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDECBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.63%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

4.06%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

9.82%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

8.40%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

17.82%

-9.74%