PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDEC с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDEC с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

UDEC и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UDEC и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDEC и BAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		-1.61%12.97%9.52%16.80%-9.44%6.44%6.72%1.16%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, UDEC показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

UDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
1.40%
1 год
13.67%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ACWVUDEC с FMARUDEC с ZMAYUDEC с BALT
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий UDEC и BAPR

И UDEC, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

UDEC vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDEC c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDECBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.33

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.04

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.76

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

11.74

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDEC vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDEC на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDEC и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDECBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.76

+0.03

Корреляция

Корреляция между UDEC и BAPR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDEC и BAPR

Ни UDEC, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UDEC и BAPR

Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UDECBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-23.91%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-9.19%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.26%

-15.58%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

0.00%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.66%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.38%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UDEC и BAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) составляет 2.58%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что UDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDECBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

3.50%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

4.32%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

11.91%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

11.54%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

13.25%

-5.17%