PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCPIX с UIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с UIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -28.39%/yr vs -26.03%/yr for UIPIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и UIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -29.75%, что значительно ниже, чем у UIPIX с доходностью -23.11%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям UIPIX по среднегодовой доходности: -28.39% против -26.03% соответственно.

UCPIX

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-29.75%
6 месяцев
-27.91%
1 год
-50.18%
3 года*
-30.24%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
-28.39%

UIPIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-23.14%
1 год
-34.83%
3 года*
-24.72%
5 лет*
-17.75%
10 лет*
-26.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и UIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-29.75%-25.76%-19.27%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-23.11%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%

Correlation

The correlation between UCPIX and UIPIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.95

The correlation between UCPIX and UIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с BRPIXUCPIX с PSTIXUCPIX с RYCLXUCPIX с ENPIX
Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYAIXUIPIX с PMPIXUIPIX с BIPIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLX

Доходность на риск

UCPIX vs. UIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c UIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCPIXUIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
-1.18

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
-1.72

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.80

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

-1.02

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

-1.80

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCPIX vs. UIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIPIX равному -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и UIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCPIXUIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

-1.18

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.09

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.01

-0.13

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и UIPIX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке UIPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и UIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXUIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.98%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.67%

-35.92%

-14.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.79%

-63.80%

-30.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.26%

-93.53%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-99.05%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-99.92%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.03%

-80.93%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.46%

20.78%

+11.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и UIPIX

ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXUIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

8.93%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

22.75%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.25%

30.88%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

402.12%

420.66%

-18.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

286.19%

298.97%

-12.78%

Сравнение комиссий UCPIX и UIPIX

И UCPIX, и UIPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и UIPIX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности UIPIX в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.57%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.39%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UCPIX and UIPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UCPIX has higher volatility (11.20%) compared to UIPIX (8.93%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.99% vs UIPIX's -99.98%.

UIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и UIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор