PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с SMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -28.39%/yr vs 48.03%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -29.75%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 82.09%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -28.39% против 48.03% соответственно.

UCPIX

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-29.75%
6 месяцев
-27.91%
1 год
-50.18%
3 года*
-30.24%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
-28.39%

SMPIX

1 день
3.58%
1 месяц
33.64%
С начала года
82.09%
6 месяцев
82.15%
1 год
185.19%
3 года*
89.91%
5 лет*
56.38%
10 лет*
48.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-29.75%-25.76%-19.27%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		82.09%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between UCPIX and SMPIX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.68

The correlation between UCPIX and SMPIX shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с PSTIXUCPIX с RYCLXUCPIX с ENPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с PRMTXSMPIX с TTIIX

Доходность на риск

UCPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
4.26

-5.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
4.00

-6.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.54

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

8.74

-9.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

26.37

-28.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCPIXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

4.26

-5.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.17

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.20

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.09

-0.22

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и SMPIX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-94.09%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.67%

-22.72%

-27.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.79%

-94.09%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.26%

-94.09%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-94.09%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-70.37%

-29.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.03%

-57.55%

-26.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.46%

7.51%

+24.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) составляет 11.20%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

15.52%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

35.41%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.25%

46.69%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

402.12%

332.56%

+69.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

286.19%

237.19%

+49.00%

Сравнение комиссий UCPIX и SMPIX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и SMPIX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности SMPIX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.15%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.57%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and SMPIX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (15.52%) compared to UCPIX (11.20%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.99% vs SMPIX's -94.09%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор