PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с SMPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (150% Daily). Over the past 10 years, UCPIX returned -10.66%/yr vs 19.54%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -32.32%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 63.31%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -10.66% против 19.54% соответственно.

UCPIX

1 день
1.88%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-32.32%
6 месяцев
-28.57%
1 год
-49.33%
3 года*
48.01%
5 лет*
30.45%
10 лет*
-10.66%

SMPIX

1 день
-9.33%
1 месяц
2.45%
С начала года
63.31%
6 месяцев
60.03%
1 год
134.32%
3 года*
-9.28%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-32.32%-25.76%707.30%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		63.31%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between UCPIX and SMPIX is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.68

The correlation between UCPIX and SMPIX shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с RYCLXUCPIX с PSTIXUCPIX с ENPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с BTCFX

Доходность на риск

UCPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
2.83

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.09
2.96

-5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.40

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

6.45

-7.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

18.55

-20.19

UCPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и SMPIX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-94.52%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.41%

-22.72%

-28.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.50%

-94.52%

+26.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.50%

-94.52%

+26.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.03%

-94.52%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-75.35%

-24.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.99%

-57.65%

-26.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.06%

7.88%

+23.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) составляет 12.94%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 25.81%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

25.81%

-12.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.84%

41.29%

-12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.45%

51.82%

-12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

400.24%

71.60%

+328.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

284.82%

59.66%

+225.16%

Сравнение комиссий UCPIX и SMPIX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и SMPIX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности SMPIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		7.97%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.82%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and SMPIX have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (25.81%) compared to UCPIX (12.94%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор