PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с SMPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (150% Daily). Over the past 10 years, UCPIX returned -9.32%/yr vs 17.76%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 58.51%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -9.32% против 17.76% соответственно.

UCPIX

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.24%
6 месяцев
-21.28%
С начала года
-32.16%
1 год
-46.03%
3 года*
54.04%
5 лет*
26.81%
10 лет*
-9.32%

SMPIX

1 день
-2.07%
1 месяц
-3.35%
6 месяцев
49.67%
С начала года
58.51%
1 год
95.23%
3 года*
-13.06%
5 лет*
0.13%
10 лет*
17.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-32.16%-25.76%707.30%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		58.51%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between UCPIX and SMPIX is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.68

The correlation between UCPIX and SMPIX shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с PSTIXUCPIX с DRCVXUCPIX с RYCLXUCPIX с UXPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с BTCFXSMPIX с TTIIX

Доходность на риск

UCPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.79

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
2.20

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.29

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

4.23

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

11.36

-12.86

UCPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и SMPIX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-94.52%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.68%

-22.72%

-27.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.91%

-94.52%

+25.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.91%

-94.52%

+25.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.98%

-94.52%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-76.08%

-23.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.04%

-57.69%

-26.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.51%

8.45%

+23.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) составляет 7.59%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 23.55%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

23.55%

-15.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

43.93%

-15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.95%

53.89%

-14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

400.23%

71.91%

+328.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

284.74%

59.82%

+224.92%

Сравнение комиссий UCPIX и SMPIX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и SMPIX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности SMPIX в 8.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		8.21%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.80%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and SMPIX have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (23.55%) compared to UCPIX (7.59%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор