Сравнение UCPIX с RYURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX).
UCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности UCPIX и RYURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCPIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 4.42% | -25.76% | -19.27% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 8.78% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Доходность по периодам
С начала года, UCPIX показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям RYURX по среднегодовой доходности: -26.25% против -24.82% соответственно.
UCPIX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 17.96%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- -21.18%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- -26.25%
RYURX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- -9.01%
- 3 года*
- -46.66%
- 5 лет*
- -32.84%
- 10 лет*
- -24.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCPIX и RYURX
UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Доходность на риск
UCPIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
UCPIX
RYURX
Сравнение UCPIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCPIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.53 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | -0.63 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.29 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.35 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.53 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.83 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.80 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.16 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между UCPIX и RYURX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCPIX и RYURX
Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности RYURX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 4.42% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.51% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок UCPIX и RYURX
Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и RYURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.29% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.48% | -26.57% | -33.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.26% | -87.96% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.41% | -94.92% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -99.22% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.90% | -68.88% | -15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 21.78% | +24.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCPIX и RYURX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 4.20% | +8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.20% | 8.98% | +19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.62% | 18.07% | +28.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 402.11% | 39.61% | +362.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 286.11% | 31.08% | +255.03% |