PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с BTCFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, UCPIX returned 48.01%/yr vs 17.18%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -32.32%, что значительно ниже, чем у BTCFX с доходностью -29.96%.

UCPIX

1 день
1.88%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-32.32%
6 месяцев
-28.57%
1 год
-49.33%
3 года*
48.01%
5 лет*
30.45%
10 лет*
-10.66%

BTCFX

1 день
-3.25%
1 месяц
-17.91%
С начала года
-29.96%
6 месяцев
-29.83%
1 год
-43.84%
3 года*
17.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-32.32%-25.76%707.30%-26.54%28.08%-6.46%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-29.96%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between UCPIX and BTCFX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

-0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с RYCLXUCPIX с PSTIXUCPIX с ENPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

UCPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
-0.96

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.09
-1.38

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.85

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.80

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.35

-0.30

UCPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и BTCFX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-77.89%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.41%

-53.40%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.50%

-53.40%

-15.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-51.97%

-47.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.99%

-36.09%

-47.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.06%

31.54%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и BTCFX

ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) имеют волатильность 12.94% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

12.95%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.84%

34.68%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.45%

44.48%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

400.24%

55.31%

+344.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

284.82%

55.31%

+229.51%

Сравнение комиссий UCPIX и BTCFX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и BTCFX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности BTCFX в 39.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		39.95%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.82%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and BTCFX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (12.95%) compared to UCPIX (12.94%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs BTCFX's -77.89%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор