PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с BTCFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund actively managed by ProFunds. Over the past 3 years, UCPIX returned 54.04%/yr vs 20.18%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.18%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у BTCFX с доходностью -27.15%.

UCPIX

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.24%
6 месяцев
-21.28%
С начала года
-32.16%
1 год
-46.03%
3 года*
54.04%
5 лет*
26.81%
10 лет*
-9.32%

BTCFX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
-32.94%
С начала года
-27.15%
1 год
-48.07%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-32.16%-25.76%707.30%-26.54%28.08%-6.46%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		-27.15%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between UCPIX and BTCFX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

-0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

Bitcoin ProFund Investor Class

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с PSTIXUCPIX с DRCVXUCPIX с RYCLXUCPIX с UXPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

UCPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-1.05

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
-1.60

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.82

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.86

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.38

-0.12

UCPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCFX равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и BTCFX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-77.89%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.68%

-54.81%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.91%

-54.81%

-14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-50.04%

-49.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.04%

-36.28%

-47.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.51%

34.03%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) составляет 7.59%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

11.65%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

35.05%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.95%

44.61%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

400.23%

55.13%

+345.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

284.74%

55.13%

+229.61%

Сравнение комиссий UCPIX и BTCFX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и BTCFX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности BTCFX в 32.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		32.22%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.80%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and BTCFX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (11.65%) compared to UCPIX (7.59%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs BTCFX's -77.89%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор