PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с BTCFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, UCPIX returned -30.24%/yr vs 25.47%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -29.75%, что значительно ниже, чем у BTCFX с доходностью -24.39%.

UCPIX

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-29.75%
6 месяцев
-27.91%
1 год
-50.18%
3 года*
-30.24%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
-28.39%

BTCFX

1 день
-6.10%
1 месяц
-16.39%
С начала года
-24.39%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-39.91%
3 года*
25.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-29.75%-25.76%-19.27%-26.54%28.08%-7.50%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-24.39%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between UCPIX and BTCFX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

-0.43

The correlation between UCPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с BRPIXUCPIX с PSTIXUCPIX с RYCLXUCPIX с ENPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

UCPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
-0.89

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
-1.22

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.86

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

-0.77

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

-1.33

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCPIXBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

-0.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.03

-0.17

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и BTCFX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-77.89%

-22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.67%

-50.35%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.79%

-50.35%

-44.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-48.15%

-51.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.03%

-35.94%

-48.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.46%

29.17%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и BTCFX

ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

9.82%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

35.00%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.25%

43.90%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

402.12%

55.42%

+346.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

286.19%

55.42%

+230.77%

Сравнение комиссий UCPIX и BTCFX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и BTCFX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности BTCFX в 37.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		37.01%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.57%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and BTCFX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCPIX has higher volatility (11.20%) compared to BTCFX (9.82%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.99% vs BTCFX's -77.89%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор