Сравнение UCPIX с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
UCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности UCPIX и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCPIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 4.42% | -25.76% | -19.27% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 8.44% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, UCPIX показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям BEARX по среднегодовой доходности: -26.25% против -13.36% соответственно.
UCPIX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 17.96%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- -21.18%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- -26.25%
BEARX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 9.02%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- -10.09%
- 3 года*
- -12.93%
- 5 лет*
- -9.96%
- 10 лет*
- -13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCPIX и BEARX
И UCPIX, и BEARX имеют комиссию равную 1.78%.
Доходность на риск
UCPIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
UCPIX
BEARX
Сравнение UCPIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCPIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.61 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | -0.81 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.33 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.41 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.59 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.81 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.01 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UCPIX и BEARX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCPIX и BEARX
Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности BEARX в 6.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 4.42% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.19% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок UCPIX и BEARX
Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -95.38% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.48% | -26.53% | -33.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.26% | -48.32% | -46.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.41% | -78.77% | -20.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -94.91% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.90% | -60.84% | -23.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 21.54% | +24.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCPIX и BEARX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 3.81% | +9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.20% | 8.81% | +19.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.62% | 15.17% | +31.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 402.11% | 16.97% | +385.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 286.11% | 16.62% | +269.49% |