Сравнение UCPIX с BEARX
UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UCPIX returned -9.32%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCPIX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCPIX показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции UCPIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: -9.32% против -14.37% соответственно.
UCPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -21.28%
- С начала года
- -32.16%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- 54.04%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- -9.32%
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.45%
- С начала года
- -8.18%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- -14.37%
Сравнение доходности по годам UCPIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -32.16% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.18% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between UCPIX and BEARX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between UCPIX and BEARX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCPIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
UCPIX
BEARX
Сравнение UCPIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCPIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.85 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.67 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCPIX и BEARX
Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -95.75% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -16.55% | -34.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.91% | -44.46% | -24.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.91% | -52.48% | -16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.98% | -79.22% | -13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -95.69% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.04% | -61.16% | -22.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.51% | 8.38% | +23.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCPIX и BEARX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 4.15% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 10.20% | +18.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 12.49% | +26.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 400.23% | 17.13% | +383.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 284.74% | 16.69% | +268.05% |
Сравнение комиссий UCPIX и BEARX
И UCPIX, и BEARX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCPIX и BEARX
Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности BEARX в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.31% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.80% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
UCPIX and BEARX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (7.59%) compared to BEARX (4.15%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs BEARX's -95.75%.
BEARX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCPIX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор